Примеры фильтрации

из "Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем "

В табл. 8-1 представлено, что торговля каждой акцией с использованием сигналов моделей свечей привела к тому, что 67 акций принесли положительный процентный доход, а по 33 акциям возникли убытки. Эти цифры просто взяты из подсчета положительных и негативных результатов в первой колонке. Торговля, жестко привязанная к сигналам моделей свечей, привела в среднем к 37,1 сделки при средней доходности 0,40% на сделку. [c.271]
Торговля теми же 100 акциями при использовании в качестве генератора сигналов %D привела к тому, что лишь 53 акции принесли доход, а 47 — убытки. Среднее количество сделок снизилось до 30,1, а средняя доходность составила 0,02% на одну сделку. [c.271]
О чем все это говорит Во-первых, при фильтрации моделей свечей индикатором, таким как %D, число сделок значительно уменьшилось. Если сравнивать с одними моделями свечей, уменьшение составило более 63%, а по сравнению со сделками, использовавшими индикатор %D, — более 54%. Во-вторых, фильтрация увеличила среднюю доходность сделки. Это увеличение составило 50% по сравнению со свечами, а по сравнению с %D доходность увеличилась более чем в 30 раз. [c.272]
Не следует забывать, что статистические данные не всегда испольу-зуются корректно ими можно манипулировать, показывая те результаты, которые выгодны автору. Все мы знаем, что средняя доходность в 0,6% быстро исчезла бы, прими мы во внимание комиссионные, проскальзывание и тому подобные вещи. Однако простота этих вычислений показывает один очень существенный момент тут важна взаимосвязь между числами, а не числа сами по себе. Эта взаимосвязь, взятая как среднее значение, выведенное из 100 различных акций, — доказательство, необходимое для поддержки концепции фильтрации. [c.272]

Вернуться к основной статье