Анализ отдельных акций

из "Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем "

Еще одно обстоятельство, которое следует принять во внимание все результаты торговли подсчитаны с учетом закрытия позиций в последний день данных. Это не всегда означает, что в этот день появился торговый сигнал, это означает лишь то, что процент прибыли и убытков вычислялся так, как если бы подобный сигнал был дан. [c.277]
На рис. 8-6 показан 14-дневный индикатор %D, использующий для генерирования торговых сигналов пороговые значения 20 и 80. Общая доходность отфильтрованных свечей практически не отличалась от доходности самого индикатора. Однако число сделок значительно снизилось, что подняло среднюю доходность сделки с использованием фильтрованных свечей до 4,79%, что более чем на 100% превышает результативность индикатора. [c.278]
Поскольку %К реагирует быстрее, чем %D, можно было бы снизить верхний порог и поднять нижний, чтобы увеличить зону фильтрации. Обычно это увеличивает число сделок. Например, изменив пороговые значения до 25 и 75, мы получим прибыль от фильтрованных свечей в 71,6% при 21 сделке и средней доходности 3,41% на сделку. Однако использование увеличенной области фильтрации ухудшило начальный пример, поскольку, хотя это и увеличило число сделок, общая прибыль не выросла. Результаты индикатора %К лишь слегка улучшились, поднявшись до 51,9%. Изменение пороговых значений до 30 и 70 увеличило количество сделок по отфильтрованным свечам до 27 при прибыли лишь в 31,5%. Эффективность индикатора в действительности снизилась до 45,6%. Это показывает, что пороговые значения 20 и 80 приводят к лучшим результатам фильтрации, не изменяя существенно результатов индикатора. [c.279]
На рис. 8-8 показан 14-дневный индикатор RSI Уайлдера с пороговыми значениями 35 и 65. Средняя доходность фильтрованных свечей более чем в два раза превышает среднюю доходность при использовании RSI. Приняв во внимание тот факт, что и сделок было меньше, средняя доходность на сделку у фильтрованных свечей была значительно выше, чем у RSI. [c.280]
В случае этого индикатора торговые сигналы не могут подаваться с помощью пороговых значений, поскольку нижнее и верхнее значения теоретически не ограничены. Таким образом, торговые сигналы генерируются при пересечении индикатора со своей собственной десятидневной средней. Для большинства индикаторов, работающих подобным образом, используется сглаживание по десяти точкам. Могут существовать лучшие значения для определенных акций или товаров, но десять точек, как правило, хороши всегда. [c.282]
Исходя из общей прибыли этот индикатор не показал себя лучше, чем собственно свечи или отфильтрованные модели свечей. Аналогичным образом, если посмотреть на количество сделок, отфильтрованные свечи проявили себя намного лучше. [c.283]
На рис. 8-12 показан 18-дневный двойной осциллятор скорости рынка. Как и в случае большинства осцилляторов, сигнал генерируется, когда осциллятор пересекает собственную 10-дневную среднюю. Двойной осциллятор скорости — комбинация двух индикаторов скорости изменения, которые на 20% выше и ниже значения, установленного для индикатора. В этом примере значение индикатора установлено на 18, таким образом, два значения скорости изменения — 14 и 22. [c.284]
В данном примере результативность отфильтрованных свечей была намного выше, чем у индикатора. [c.284]
На рис. 8-14 показан 14-дневный индекс направленного движения Уайлдера. И в этом случае сигнал генерируется, когда пересекает собственную десятидневную среднюю. Уайлдер разработал индекс направленного движения в 1978 году вместе с RSI. Использование сигналов от пересечения с простой средней — не классический метод, который предполагался Уайлдером при разработке этого индекса. Однако это единственный метод, способный создавать область фильтрации. [c.286]
И здесь концепция фильтрации показала себя достаточно хорошо. В то время как индикатор дал не очень хорошие результаты, результаты отфильтрованных свечей были почти в три раза лучше. [c.286]
Это тот пример, когда индикатор показал очень хорошие результаты, а отфильтрованные свечи постигла неудача. Вероятно, проблема была связана с определением области фильтрации с помощью этого индикатора. [c.287]

Вернуться к основной статье