НЕДЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО

из "Технический анализ фьючерских рынков теория и практика "

Кроме среднего скользящего существуют и другие системы следования за тенденцией. Одна из таких наиболее известных и успешно применяемых систем известна под названием недельный ценовой канал или просто недельное правило. Данный метод не только не уступает средним скользящим по большинству показателей, но также более прост в использовании и отнимает гораздо меньше времени. [c.292]
По мере того как на рынке появляется все больше и больше новых, широко рекламируемых систем и индикаторов, поражающих воображение своими возможностями, как-то в тени оказались менее сложные и хорошо функционирующие методы, которые к тому же неплохо выдержали проверку временем. Сейчас мы рассмотрим один из таких методов, получивший название недельное правило . [c.294]
Логика данной системы зиждится на проверенных принципах технического анализа. Ее сигналы недвусмысленны и поступают механически. Являясь системой, следующей за тенденцией, она практически гарантирует правильные действия при любой значительной тенденции. Структура системы наилучшим образом отражает главное требование успешной торговли на товарном рынке, выраженное хорошо известной поговоркой Как можно дольше сохраняйте прибыльные позиции и вовремя закрывайте убыточные . Еще одним положительным свойством такой системы является то, что, работая с ней, трейдеру приходится сравнительно реже открывать позиции, что, в свою очередь, сводит к минимуму размеры комиссионных. Вот почему такая система (или ее варианты) очень популярна среди специалистов по управлению капиталами, но пользуется меньшей любовью среди брокеров. Нетрудно заметить, что у правила четырех недель есть еще одно преимущество - им можно пользоваться как с помощью компьютера, так и без него. [c.295]
Чаще всего правило четырех недель критикуют за то, что оно не может определять вершины и основания рынка. Однако покажите мне систему - из категории следующих за тенденцией - которая способна это делать. Следует помнить, что правило четырех недель функционирует не хуже, чем большинство других систем следования за тенденцией, и лучше, чем многие из них, а также обладает одним важным преимуществом - удивительной простотой. [c.295]
В зависимости от условий конкретного рынка временной параметр, закладываемый в такой метод, может быть скорректирован и оптимизирован. Во время обсуждения средних скользящих мы уже упоминали об исследованиях группы Мерил Линч. Результаты их работы, обнародованные в докладе, озаглавленном Методы компьютерной торговли и опубликованном в феврале 1979 года, включают интереснейшие данные по широчайшему тестированию прорывов недельного ценового канала. В работе содержатся также оптимизированные параметры для каждого рынка. Один из выводов исследователей сводится к тому, что функционирование такой системы можно улучшить, скорректировав день окончания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что применительно к рынку сахара максимальную эффективность проявляет правило пяти недель , причем каждый недельный период должен оканчиваться во вторник. На рынке соевых бобов лучше всего проявило себя правило двух недель с окончанием недели в понедельник. Кстати, нелишне было бы заметить, что в своих ранних исследованиях Мерил Линч уже проводила тестирование различных наборов параметров для дневных прорывов. [c.296]
В целях управления риском или изменения чувствительности временной период как параметр системы может быть расширен или сжат. Например, для того чтобы система стала более чувствительной, ее временной параметр сокращают. При анализе рынка, отличающегося высокими ценами, которые продолжают стремительно расти, чувствительность системы можно повысить, если сократить временной промежуток. [c.296]
Предположим, что вы заняли длинную позицию на основании четырехнедельного прорыва вверх, а уровень защитной приостановки расположили ниже минимума последних двух недель. Если произошло резкое оживление и вы хотите надежнее защитить позицию, подняв уровень защитной приостановки, то вы можете использовать уровень минимума лишь одной последней недели. [c.296]
Основной проблемой, возникающей при попытках оптимизировать правило четырех недель или усовершенствовать его с помощью методик, о которых мы говорили выше, является то, что система начинает терять свое главное достоинство - простоту использования. [c.300]

Вернуться к основной статье