Последовательное равновесие

из "Теория игр для экономистов вводный курс "

Определение 4.2.1 Пара ( т, /л), состоящая из набора стратегий и системы представлений называется последовательным равновесием в позиционной игре ГЕ, если (1) набор стратегий а последовательно рационален при данной системе представлений ц (2) существует последовательность вполне смешанных стратегий (то есть стратегий, в которых каждая чистя стратегия играется с положительной вероятностью) ak L1 такая, что Нгщ-юо rk = r, причем ц = Нгщ-юо jj,k, где jj,k — представления, выводимые из набора стратегий ak no правилу Байеса. [c.153]
Последовательному равновесию удается избежать тех осложнений, с которыми мы столкнулись в двух последних примерах. Действительно, вернемся к игре, изображенной на рис. 7. В этой игре все представления, которые можно вывести из любой последовательности вполне смешанных стратегий, приписывают равные вероятности двум вершинам из информационного множества игрока 2. Поэтому в любом последовательном равновесии игрок 2 должен играть г, а игрок 1 должен играть у. В действительности, пара стратегий (г, у) и представления, приписывающие равные вероятности вершинам каждого из двух информационных множеств, определяют единственное последовательное равновесие в этой игре. [c.154]

Вернуться к основной статье