Несколько подходов к выбору системы

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Если вы хорошо поработали с материалом, представленным в первых десяти главах, то можете подумать о создании системы с положительным ожиданием. Для этого вы можете выбрать любое количество путей. Ниже приводится несколько возможных примеров. [c.298]
Другие трейдеры могут решить, что они не в состоянии терпеть столь значительное количество проигрышей, порождаемых только что описанной системой на основе высоких значений множителя при R. Вместо этого они решат воспользоваться стандартным подходом на основе следования за трендом. Они решают применить адаптивное скользящее среднее в качестве входа и трейлинг-стоп на основе тройного диапазона изменения цены (ATR). И то и другое применяется для того, чтобы защитить свой начальный капитал и сохранить прибыль при аварийном выходе. [c.299]
В этом случае ваш начальный риск будет гораздо больше, поскольку он в 3 раза превышает средний дневной размах цен. Тем не менее после многочисленных тестирований вы обнаружите, что ваш средний убыток равен только 0,5R. Вы также увидите, что ваш средний доход составляет 2.4R и что вы зарабатываете деньги в 44% ваших трейдов. Когда вы рассчитаете ожидание данной системы с помощью формулы (6.1), то обнаружите, что ваше ожидание равняется 77,6 центов на доллар риска. А с учетом затрат на проведение операций ожидание составит 63 цента на доллар риска. [c.299]
В результате вы решаете использовать в качестве входа пробой диапазона изменения цен. Вы знаете, что когда вы наблюдаете крупное изменение цен на рынке, оно, скорее всего, будет продолжаться некоторое время и дальше. И вы решаете, что всякий раз, когда рынок будет изменяться вверх или вниз на величину, равную 0,7 от среднего истинного 5-дневного диапазона, вы будете открывать соответствующую позицию. [c.300]
В результате тестирования этой системы вы замечаете, что максимальное неблагоприятное отклонение (МАЕ) цен против вашей позиции редко бывает больше 0,4 среднего истинного диапазона цен (ATR). В результате вы решаете использовать это наблюдение для формирования уровня вашего начального стопа. В качестве же цели в отношении прибыли вас совершенно устраивает величина, равная 0,6 от среднего истинного диапазона, поскольку вы определяете, что эта цель достигается, по крайней мере, в 60% случаев. Иначе говоря, результатом работы данной системы является либо аварийный выход с убыточным закрытием позиции по стопу, либо достижение установленной прибыли. [c.300]
Если вы подставите исходные для данной системы значения в формулу (6.1), то определите, что ваше ожидание составляет 50 центов на доллар риска. С учетом накладных расходов на осуществление сделок этот показатель снизится до 30 центов на доллар риска. [c.300]
Наш последний трейдер, представляющий собой некую крайность, является маркетмейкером. Этот человек старается при каждом подворачивающемся случае получить прибыль на разнице между ценами продавцов и покупателей. Допустим, что эта разница дает ему прибыль в размере около 8 центов на сделку и что наш трейдер получает ее на протяжении 90% времени. Еще 5% его сделок представляют собой мелкие убытки размером около 8 центов на сделку. Однако последние 5% его сделок приводят его к крупным потерям, возникающим в моменты, когда рынок совершает быстрые и сильные движения. Эти потери могут достигать 1 доллара на сделку. [c.301]

Вернуться к основной статье