Стандартное отклонение

из "Технический анализ от А до Я "

Стандартное отклонение — это статистический способ измерения волатильности. Оно обычно используется не как самостоятельный индикатор, а в качестве компонента других индикаторов. Так при расчете полос Боллинджера (см. стр. 48) стандартное отклонение цены бумаги добавляется к ее скользящему среднему. [c.215]
Величина стандартного отклонения высока, если анализируемые данные (напр., цены или значения индикатора) резко меняются. Если цены стабильны, то величина стандартного отклонения будет невысокой. [c.215]
По мнению многих аналитиков, формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль. [c.215]
Стандартное отклонение определяется так рассчитывается п периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных (напр., цен закрытия или значений индикатора) суммируются квадраты разности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для каждого из предшествующих п периодов сумма делится на п, и из полученного результата извлекается квадратный корень. [c.216]

Вернуться к основной статье