Показатели меры рассеяния

из "Статистика для трейдеров "

Площадь, заключенная под кривой плотности распределения р(х), согласно правилу нормирования, равна единице, то есть отражает вероятность всех возможных событий. [c.18]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.18]
Так как квантили, ограничивающие доверительный интервал, могут быть различными, при указании квантильной оценки рассеяния обязательно должна быть указана доверительная вероятность такой оценки. Квантильная оценка рассеяния применима для любых законов распределения случайной величины. [c.19]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.19]
Если в качестве показателя центра распределения выбрано математическое ожидание, то в качестве меры рассеяния случайной величины используют дисперсию. Дисперсия - это среднее значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания. Дисперсия является вторым центральным моментом распределения. [c.20]
Дисперсия - наиболее широко применяемая оценка рассеяния случайных величин. Это связано с тем, что она обладает свойством аддитивности, то есть дисперсия суммы статистически независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин, безотносительно к разнообразию законов распределения каждой из суммируемых величин и возможной деформации законов распределения при суммировании. Отметим, что среднеквадратичное отклонение не аддитивно. [c.21]
Таким образом, для того, чтобы рассеяния случайных величин можно было суммировать аналитически, эти рассеяния должны быть представлены своими дисперсиями, а не кван-тильными (доверительными) отклонениями. [c.21]

Вернуться к основной статье