Нормальное распределение

из "Статистика для трейдеров "

Распределение имеет вид симметричной колоколообразной кривой, распространяющейся по всей числовой оси. Распределение Гаусса зависит от двух параметров (//, сг). [c.34]
Математическое ожидание, медиана и мода данного распределения равны //, а дисперсия сг. Кривая плотности вероятности симметрична относительно математического ожидания. Коэффициент асимметрии и эксцесс равны у — О, — 3. [c.34]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.34]
Такое распределение называют стандартным нормальным распределением. [c.35]
То есть условием использования нормального распределения для описания случайной величины являются ситуации, когда изучаемую случайную величину можно представить в виде суммы достаточно большого количества независимых слагаемых, каждое из которых мало влияет на сумму. [c.35]
Распределение Гаусса можно использовать в качестве первого приближения для описания, например, логарифмов относительного изменения цен активов. Однако, только в качестве первого приближения, потому что на практике распределения этих величин отличаются от нормального, то есть имеют как правило более ярко выраженный пик и более тяжелые хвосты. Следовательно эти распределения являются островершинными и имеют эксцесс, превышающий три (иногда очень существенно). [c.35]
Пусть случайная величина X подчиняется нормальному распределению с параметрами (//, сг). [c.36]
Пусть случайная величина Z подчиняется стандартному нормальному распределению (// = 0, сг = 1). [c.36]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.36]

Вернуться к основной статье