КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

из "Статистика для трейдеров "

В случае функциональной зависимости каждому значению одной переменной соответствует одно или несколько строго заданных значений другой переменной. Функциональная связь двух переменных возможна, если вторая переменная зависит от первой и ни от чего более. На практике таких связей не существует, то есть функциональная связь является упрощающей реальность абстракцией. [c.91]
В случае статистической связи каждому значению одной величины соответствует определенное распределение вероятности другой величины. Это связано с тем, что в любой математической модели на описываемый показатель влияют не только явным образом входящие в модель переменные, но и большое количество факторов, которые существуют в действительности, но не учитываются моделью, причем часть из этих факторов -это случайные величины. Этим можно объяснить случайный характер многих финансовых переменных и взаимосвязей между ними. [c.91]
Важнейшим частным случаем статистической связи является корреляционная связь, когда каждому значению одной переменной соответствует определенное математическое ожидание другой переменной, и при изменении значения одной величины математическое ожидание другой величины изменяется закономерным образом. Если же при изменении значения одной переменной закономерным образом изменяется другая статистическая характеристика второй переменной (дисперсия, асимметрия, эксцесс и т.д.), то связь является статистической, но не корреляционной. Данная глава посвящена изучению линейной корреляционной связи между случайными величинами. [c.91]

Вернуться к основной статье