Коэффициент корреляции. Ковариация

из "Статистика для трейдеров "

Следовательно, коэффициент корреляции характеризует относительное отклонение математического ожидания произведения двух случайных величин от произведения математических ожиданий этих величин. Так как отклонение имеет место только для зависимых величин, то коэффициент корреляции характеризует степень этой зависимости. [c.95]
Обратное утверждение вообще говоря неверно, то есть если коэффициент корреляции равен нулю, то это не означает независимости соответствующих величин. В этом случае говорят, что величины некоррелированы. [c.95]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.95]

Вернуться к основной статье