Минимальное число сделок

из "Статистика для трейдеров "

Для достоверной оценки величины и разброса показателей механической торговой системы количество сделок на периоде тестирования не должно быть меньше некоторого минимального значения. Считая, что результат отдельной сделки (например размер прибыли) является случайной величиной, оценим минимальный объем выборки для идентификации закона распределения этой величины. Для идентификации закона распределения необходимо построить гистограмму эмпирических частот и провести сравнение эмпирических и теоретических частот по критерию хи-квадрат. [c.180]
Напомним, что минимальное количество столбцов гистограммы должно равняться пяти. [c.181]
Так как приводимые ниже выкладки будут носить оценочный характер, предположим заранее, что исследуемая случайная величина подчиняется нормальному закону распределения. [c.181]
Примем в качестве интервала возможных значений этой величины промежуток (// — 2сг, JLI + 2сг). Вероятность оказаться внутри этого интервала 95.45%. Ширину столбца гистограммы можно найти, разделив ширину интервала возможных значений, то есть 4сг, на минимальное количество столбцов гистограммы, то есть число 5. В итоге получим, что ширина столбца равна 0.8(7. В таблице приведены значения нормированных теоретических частот попадания в соответствующие столбцы гистограммы для стандартной нормальной величины (// = 0, 7 = 1). [c.181]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.181]
Таким образом мы получили, что для оценки показателей механической торговой системы объем выборки (количество сделок на периоде тестирования) не должен быть меньше 51. Заметим, что при вычислении этого значения мы использовали минимально возможное число столбцов гистограммы (5 столбцов) и не очень широкий доверительный интервал (95%). С увеличением количества столбцов (уменьшением ширины столбца) и увеличением доверительного интервала минимально необходимый объем выборки может существенно вырасти. [c.182]

Вернуться к основной статье