Постановка задачи по оптимизации портфеля

из "Статистика для трейдеров "

Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.229]
Будем предполагать, что в составе портфеля в качестве одного из активов могут находиться денежные средства, то есть безрисковый актив, имеющий нулевое ожидание дохода, нулевую дисперсию дохода и нулевой коэффициент корреляции с любым другим активом, поэтому равенство единице суммы весов всех активов является строгим. [c.230]

Вернуться к основной статье