РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Разработка торговой системы — это сложный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости. [c.8]
Существует два подхода к созданию торговой системы. Первый подход использует логику и систематическую эмпирическую проверку то есть, каждый шаг должен быть осмыслен, прежде чем начинать тщательное тестирование. Этот подход, который представлен и развит в данной книге, есть путь знания. Модели прибыльной торговли, рождающиеся в результате этого подхода, обеспечивают бесценное преимущество. Трейдер, торгующий по такой системе, обладает полным пониманием того, почему и как данная торговая модель функционирует и является успешной. [c.8]
Без понимания теоретических основ модели придерживаться системы и улучшать ее весьма трудно. [c.9]
Второй подход — это эмпирический поиск, без теоретического обоснования и объяснения — поиск иголки в стоге сена. Хотя второй подход может приводить к прибыльным моделям торговли, для него характерно слабое понимание того, почему модель работает. [c.9]
Простой пример этого подхода может выглядеть примерно так. Трейдер увлечен программой, которая позволяет ему вычислять значения прибылей и убытков любой системы, которую он вводит в программу. Он вводит формулу, найденную в книге, которая поразила его воображение. Один или два из 30 переборов показывают предельную прибыль в одном историческом периоде на одном рынке. Трейдер считает, что это выглядит многообещающе. Он оптимизирует модель на текущих данных за один год и обнаруживает огромную прибыль. В понедельник он начинает торговать по этой системе. Результаты реальной торговли получаются плохими. Он продолжает торговать до тех пор, пока не теряет половину своего капитала, после чего заключает, что данная торговая система развалилась . Трейдер начинает искать в своей библиотеке какую-нибудь другую систему или формулу, которая поразит его воображение. [c.9]
Каждый из этих шагов зависит от успешного выполнения предыдущего шага (См. Рисунок 2-L). Постоянная обратная связь, использование информации последующих шагов для возврата и корректировки более ранних шагов — принципиальная составляющая данного подхода и одна из его самых сильных сторон. Если система хорошая, данный подход приводит к постоянной эволюции, усовершенствованию и улучшению данной торговой стратегии. [c.10]

Вернуться к основной статье