Разработка торговой системы — это сложный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости. [c.8]
РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ [c.9]
Использование релевантных данных — это, по существу, балансирование между двумя противоположными требованиями к разработке торговой системы, максимальной эффективностью и статистической валидностью. [c.74]
Что составляет повседневную работу трейдера Достаточно банальный вопрос. Но давайте все же поговорим об этом. Во-первых, сюда, конечно, входит анализ рынка (в данном контексте не будем ограничиваться каким-то конкретным рынком). Во-вторых, — процесс принятия решения, основанного на торговой системе ( пунктом под номером ноль можно было бы обозначить разработку торговой системы). В-третьих, — отработка принятого решения — вступление в торги. В-четвертых, — мониторинг ситуации (в той или иной степени). В-пятых, — выход из рынка. И наконец, в-шестых, — анализ всего комплекса ваших действий на рынке (вне зависимости от того, была ли сделка убыточной или прибыльной). [c.167]
Человеческий мозг должен играть определенную роль в разработке торговой системы и далее в мониторинге ее работы. Но в то время, пока система активна, он должен оставаться в стороне. Но это как раз и есть то, что, несомненно, является очень трудным. [c.98]
В книге Как играть и выигрывать на бирже я описал более десяти технических индикаторов. Описания десятков иных можно найти в других книгах по техническому анализу. Понимание того, как работают ваши индикаторы, гораздо важнее, чем их количество. Тонущий новичок хватается за соломинки новых инструментов. Матерый трейдер выбирает лишь несколько наиболее полезных ему, хорошо их осваивает и затем переключается на разработку торговой системы и контроль над капиталом. [c.129]
Разработка торговой системы - это 10% вдохновения и 90% пота" [c.20]
Заблуждения, которые влияют на разработку торговой системы [c.31]
Заблуждения из-за недопонимания представляют собой заблуждения, связанные с разработкой торговой системы. Большинство людей практически полностью игнорируют случайные составляющие многие даже и не рассматривают управление капиталом как часть торговой стратегии. [c.45]
Заблуждения из-за недопонимания становятся еще более разрушительными, когда они вторгаются в процесс разработки торговой системы. Люди производят над дневными барами довольно странные мани- [c.46]
Ну что, вы уже начинаете понимать, почему разработка торговой системы переполнена психологическими заблуждениями Мой опыт подсказывает, что люди никогда не справятся с разработкой торговой стратегии, тюка не научатся разрешать собственные психологические проблемы. На самом деле, если вы все-таки прочитали эту главу, можете похлопать себя по плечу. Большинство людей склонно пропускать разделы, посвященные психологическим аспектам торговли, и сразу переходить к количественным характеристикам разработки торговой стратегии. Тем не менее психология — это фундамент разработки торговой системы и других аспектов успешной торговли и инвестирования. [c.47]
Наверное, правило номер один при разработке торговой системы таково сокращать убытки и наращивать прибыли. Тот, кто ведет себя в соответствии с этим правилом, преуспевает на рынке. Тем не менее большинство людей придерживаются заблуждения, которое удерживает их от следования этому правилу. [c.52]
Заблуждения постфактум . Мы некорректно используем данные в процессе разработки торговой системы, принимая в расчет то, чего еще не произошло. Например, на ваш анализ влияет сегодняшняя цена закрытия, и в этом случае, скорее всего, результаты вашего тестирования отменные, особенно если по системе вы должны закрывать свои позиции непосредственно перед закрытием торгов. [c.56]
Возможно, эта часть является самой важной составляющей процесса разработки торговых систем. Пока вы не определите, в каком направлении хотите двигаться, вы никогда не достигнете цели. Поэтому большая часть времени, которую вы отводите на разработку торговой системы, должна быть посвящена постановке целей. [c.64]
Не стоит ждать, что ответы на поставленные вопросы находятся на поверхности. Если вы не задумаетесь над ними серьезно, работа над построением торговой системы будет бесполезной. Запомните, обдумывание целей — это половина работы при разработке торговой системы. [c.70]
Таким образом, первая часть второй ступени к моделированию разработки торговой системы состоит в том, чтобы полностью раскрыть свое сознание. Для этого разработано несколько приемов. [c.76]
Вы не сможете разработать адекватную торговую систему для зарабатывания денег на рынке, пока не определите для себя, чего же вы хотите от рынка. В процессе разработки торговой системы обратите особое внимание на разумность и четкое определение целей. Такая работа, фактически, должна занимать от 20 до 50% времени, потраченного на разработку торговой системы. Многие игнорируют эту часть или же уделяют этому занятию всего несколько минут. Например, скажите-ка, сколько времени вы потратили на вопросы из главы 3 [c.78]
В главе 12 рассматриваются методы управления капиталом, на которые вам стоит обратить внимание при разработке торговой системы. Когда определитесь с целями и установите ожидание системы, вы можете использовать эти методы, чтобы улучшить свои показатели. Однако вам придется применить и протестировать всевозможные методы определения объема открываемой позиции, прежде чем вы остановитесь на каком-то одном, который будет способствовать наискорейшему достижению поставленных вами целей. [c.91]
Безусловно, обнаружить что-то общее вовсе не означает решить проблему моделирования. Надо выявить составляющие каждой задачи, а также обладать способностью передать эту модель другим. Мы попытались этого достичь при помощи модели разработки торговой системы, однако эта тема будет прослеживаться на протяжении всей книги. [c.94]
Когда прибыль поднимется до 13, возврат 30% станет равным 3,9. Так как при фиксированном проценте ценовое выражение стопа продолжает расти по мере роста прибыли, вы, возможно, захотите изменить величину этого процента. Например, вы можете начать с возврата 30%, но при достижении прибыли в 3R снизить эту величину до 25% и до 20% при достижении прибыли в 4R. Это будет целиком зависеть от ваших целей при разработке торговой системы. [c.284]
По моему мнению, самая значительная часть разработки торговой системы — это алгоритм управления капиталом. Тем не менее, термин управление капиталом в течение многих лет употреблялся до такой степени неверно, что никто больше не может согласиться с его обычным значением. Поэтому я в этой главе предпочел ему термин управление (установка) размером позиции . [c.337]
Постоянное наблюдение за эффективностью торговой системы от входа к входу, от сделки к сделке и от выхода к выходу может предоставить трейдеру ценную информацию. Со временем такое пристальное инспектирование с большой вероятностью подскажет много идей относительно улучшения исходной логики трейдинга. Безусловно, при каждом улучшении необходимо внимательно повторять весь процесс разработки и тестирования. [c.36]
Первая стадия построения торговой системы — ее разработка. Она включает формулирование торговой идеи и ее последующее оформление в некотором виде, дающем возможность тестирования. Вторая стадия этого процесса — предварительное тестирование торговой модели. [c.104]
Поскольку риск фьючерсной торговли с высоким кредитным рычагом (левереджем) настолько высок, ее доходность должна быть намного выше доходности других, менее рискованных инвестиций. В глазах многих трейдеров 10-процентный годовой доход на торговый капитал был бы неприемлемым. При правильных разработке и тестировании торговой системы риск может быть обоснованно оценен в процентах от торгового капитала. Однако ввиду высокого левереджа и природы экономических ценовых шоков никогда нельзя исключить полную потерю торгового капитала. Всегда существует небольшая вероятность убытка, превышающего капитализацию, даже если в тестовых результатах такого не встретится никогда. [c.131]
Для составления новой системы отчетности мы возьмем ту же систему отчетности которая использовалась нами для разработки новой системы отчетности для производственных МП и отталкиваясь от нее, попробуем составить свою систему отчетности для торгового предприятия. [c.441]
В случае общего дефицита внешней торговли та или иная страна, как показывает мировой опыт, принимает экстренные меры по дополнительной поддержке отечественного экспорта товаров и услуг, по стимулированию отечественного товаропроизводителя, по разработке комплексной системы мер, направленных на развитие тех отраслей и сфер экономики, которые принесут существенную прибыль, включая учет и контроль внешнеторговых бартерных сделок, по привлечению иностранных инвесторов в реальный, сектор экономики, в развитие научно-технического прогресса и производство конкурентоспособной на внешнеторговых рынках своей продукции с целью получения свободно конвертируемой валюты и выравнивания тем самым отрицательного сальдо торгового баланса на его положительное значение. [c.124]
Существует множество вариаций каждого доступного метода исследования, однако при разработке торговой стратегии разумно использовать ограниченный объем информации. Механические системы и искусственный интеллект могут обойти это ограничение, но, в свою очередь, для осуществления более качественного анализа они требуют проведения серьезной экспертизы, мощной вычислительной базы и определенной дисциплины. Хотя плотникам могут быть доступны последние технические новинки, большинство из них блестяще выполнит работу, используя лишь необходимый набор инструментов. Поскольку каждый из них ориентирован на выполнение конкретной работы, результат зависит лишь от мастерства ремесленника. [c.198]
Давайте посмотрим на внутренний контроль — ключевой фактор успеха — с другой стороны. Во время дискуссий о том, какие факторы являются наиболее важными для достижения успеха в трейдинге, обычно всплывают три вещи психология, управление капиталом (money management) и разработка торговой системы. Большинство людей обращает особое внимание на разработку торговой системы и практически игнорирует остальные факторы. Но более разумные люди полагают, что больший вес имеет психология (около 60%), далее следует управление капиталом (около 30%) и только потом торговая система (около 10%). Это показано на рис. 1.1. Такие инвесторы доказывают, что внутренний контроль приходится на психологический фактор. [c.20]
Компьютерный анализ фьючерсных рынков Чарльза Лебо и Дэвида Лукаса представляет собой одну из лучших книг по систематизации процесса разработки торговой системы. Я многое почерпнул из этой книги и из организованных Лебо регулярных семинаров. Я бы также хотел порекомендовать книги Перри Кауфмана Продвинутый трейдинг , Синтии Кейс Торгуйте с преимуществом и Уильяма О Нила Как заработать деньги на акциях . Книга Тушара Шанда По ту сторону технического анализа 3 тоже довольно хороша. Она заставляет читателя задуматься о концепциях, которые находятся вне поля зрения настоящей книги. [c.77]
Отечественные разработки автоматизированных систем масштаба предприятия, к которым, безусловно, относятся и торговые системы, - это класс программ более высокого уровня. На комплексность автоматизации управления предприятиями претендуют, к примеру, корпорация "Галактика", фирмы "Росэкспертиза" и "Никос-Софт", компания "АйТи". По функциональной наполненности их разработки еще далеки от системы R/3, но использование соответствующих крупным системам инструментальных и программно-аппаратных средств свидетельствует о том, что в недалеком будущем они смогут составить серьезную конкуренцию западным системам. [c.373]
Исторически сложилось (из-за слабости бирж), что главенствующее место в организованной торговле ценными бумагами занимала Российская торговая система, созданная Профессиональной ассоциацией участников фондового рынка (ПАУФОР), ныне Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), к основному недостатку которой относилось отсутствие клиринга в расчетах по ценным бумагам и денежным средствам, т. е. РТС выполняли функции скорее информационной, нежели торговой системы. В настоящее время РТС уже занимается разработкой системы взаимного клиринга, что приблизит эту торговую систему к полноценным биржевым структурам. [c.130]
Для решения проблем, существующих в области вексельного обращения, в октябре 1996 г. была создана Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР). Первоочередными задачами ассоциации являются сбор информации о вексельном рынке, в том числе о недобросовестных его участниках обеспечение листинга векселей разработка единых стандартов и правил вексельного обращения образование расчетной палаты развитие общероссийской инфраструктуры вексельного депозитария, торговой системы и т.д. [c.508]
Во многих компаниях процесс разработки инноваций претерпевает структурные изменения, направленные на его ускорение. Компания ЗМ, одна из самых преуспевающих фирм-новаторов, использует систему этапов-пропусков. На каждой из основных стадий разработки проектная команда обязаналт.редставить конкретные подтверждения успешной разработки товара, и только После этого новинка переходит на следующий этап. Например, для получения санкции руководства на переход от исследований и анализа к разработке торговой марки руководитель проекта предоставляет убедительные результаты исследований отношения потребителей к новому изделию, его конкурентных преимуществ и технических характеристик. Пропуск выдают высшие менеджеры, которые критически изучают проект на каждом этапе и принимают решение о продолжении его разработки, приостановлении работ, доработке идеи или отказе от проекта. У такой жесткой системы есть ряд преимуществ перед проектной группой стоят четкие задачи, за выполнение которых она несет полную ответственность работа ориентирована на достижение конкретного результата бюрократические проволочки минимальны. [c.269]
Книги Билла Вильямса, являющиеся на самом деле практическим руководством использован готовой системы торговли, выгодно отличаются от книг других авторов тем, что в них оче подробно освящается целый ряд вопросов связанных с разработкой и практическим применени каждого индикатора торговой системы, разработанной самим автором. [c.219]
Смотреть страницы где упоминается термин РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
: [c.36] [c.158] [c.361] [c.57] [c.130]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ