Размер тестового окна

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Все торговые системы тестируются как минимум на одном сегменте исторических данных. Например, эффективность системы скользящих средних можно протестировать на ценовых данных по фьючерсу на S P с 01.01.85 по 31.12.90. [c.66]
Определение Тестовое окно — это размер той части исторических ценовых данных, на которых тестируется торговая система. [c.66]
При определении размера тестового окна должны выполняться два основных условия. Первое — это статистическая представительность второе — релевантность данной торговой системе и данному рынку. Эти два условия не дают однозначного ответа на вопрос о размере конкретного тестового окна в днях, неделях или месяцах. Но они устанавливают набор правил, которыми следует руководствоваться при определении правильного размера окна для конкретной торговой системы и конкретного рынка. Нет размера тестового окна, который был бы подходящим для всех случаев. [c.66]

Вернуться к основной статье