При определении размера тестового окна должны выполняться два основных условия. Первое — это статистическая представительность второе — релевантность данной торговой системе и данному рынку. Эти два условия не дают однозначного ответа на вопрос о размере конкретного тестового окна в днях, неделях или месяцах. Но они устанавливают набор правил, которыми следует руководствоваться при определении правильного размера окна для конкретной торговой системы и конкретного рынка. Нет размера тестового окна, который был бы подходящим для всех случаев. [c.66]
Должно быть хорошее соотношение прибылей и убытков. Сделки должны быть равномерно распределены по всему тестовому окну. Чем меньше стандартное отклонение величины и продолжительности выигрышей и убытков, тем лучше. Эти показатели торговой устойчивости системы являются важными показателями ее стабильности. Лучший размер тестового окна — такой, который позволяет надежно получать такую информацию. [c.68]
РАЗМЕР ТЕСТОВОГО ОКНА [c.69]
В отношении имитации интересен тот факт, что размер тестового окна будет оказывать большое влияние на темп торговли и результаты тестирования. Меньшее тестовое окно может давать адекватный размер выборки для краткосрочной и более активной торговой системы. К тому же, большинство краткосрочных систем не будут эффективны на большом тестовом окне, поскольку рыночные паттерны меняются чаще, чем параметры этих систем. Например, оптимальные краткосрочные тренды могут менять направление в течение 3-6 дней. И наоборот, только более крупное тестовое окно может давать адекватный объем [c.69]
Размер тестового окна 6 месяцев [c.141]
Определение Тестовое окно — это размер той части исторических ценовых данных, на которых тестируется торговая система. [c.66]
Одной из сильнейших сторон форвардного тестирования является способность находить для оптимизируемой торговой системы лучшие тестовое и торговое окна и торговать в них. С помощью этого метода тестирования можно непосредственно наблюдать и измерять воздействия на эффективность торговли различных размеров окон. Ввиду опасностей, сопряженных с использованием небольшого тестового окна, даже для максимизации торговой эффективности посредством теории релевантных данных я настоятельно рекомендую делать это лишь в контексте форвардного теста. [c.77]
Форвардный тест — это двухшаговый процесс первый шаг — оптимизация, второй — тестирование значений параметров топ-модели. Для форвардного теста необходимы диапазоны сканирования переменных, размер оптимизационного окна и размер торгового или тестового окна. [c.134]
Третья цель форвардно-аналитического теста — проверить сам процесс оптимизации. Как упоминалось ранее, ненадежная модель будет просто проваливать форвардно-аналитический тест. Однако и работоспособная модель могла быть подстроена или разработана с нарушением других принципов, и будет показывать при форвардно-аналитическом тесте плохую эффективность по техническим причинам . В этой оценке учитываются такие соображения, как степени свободы, размер оптимизационного и тестового окна, диапазон и точность сканирования переменных и число сканируемых переменных. Лучшая модель настроена свободно и имеет группы прибыльных соседей. Худшая модель настроена слишком туго и стоит одиноко на вершине нетипичной прибыли. Форвардно-аналитический тест обеспечивает защиту от этих ошибок оптимизации. [c.139]
Размер окна в тестовой структуре после операции 5, [c.146]
Размер тестового окна оказывает интересное воздействие на срок годности торговой системы. Торговые системы, применяющие оптимизацию, с некоторой периодичностью требуют ре-оптимизации, для наладки торговой модели на текущие рыночные условия. Уже было показано, что торговые модели, оптимизированные на более крупном тестовом окне, могут дольше использоваться между реоптимизациями, то есть, имеют более длинный срок годности. В отличие от этого, более короткие тестовые окна требуют более частой реоптимизации. Следовательно, о них говорят, как о имеющих более короткий срок годности. [c.70]
Если система достигает пиковой эффективности, когда она посредством оптимизации адаптирована к текущим рыночным условиям, то в некоторый момент реоптимизация ей потребуется. Рыночные условия меняются. Торговая модель тоже должна меняться. В результате встает вопрос — когда ее следует реоптимизировать Применение модели, разработанной с помощью форвардно-аналитического теста, должно соответствовать структуре этого теста. Если размер тестового окна равен трем месяцам, то реоптимизировать модель надо через каждые три месяца торговли, и точно так же — при других размерах тестового окна. [c.139]
Основные причины этого различия структурные. Временной период между реоптимизациями составляет, как правило, некоторую долю от первоначального тестового периода. На это особо указывает форвардный анализ, описываемый в Главе 7. Хорошее правило для определения размера торгового окна — от 1/8 до 1/4 тестового окна. Другими словами, если для оптимизации торговой системы используется 24-месячное окно, то данной системой можно уверенно торговать в интервале от 3 (24/8=3) до 6 (24/4=6) месяцев. Влияние оказывают и другие факторы. Это схоже с концепцией, утверждающей, что достоверность статистических прогнозов уменьшается по мере удаления от точки начала прогнозирования. [c.70]
Вся совокупность данных была разбита на три множества обучающее, подтверждающее и тестовое. Так как историческая вола-тильность вычислялась по принципу движущегося окна размером в 15 торговых дней, обучающее множество охватывает промежуток времени с 11 февраля (вторник) до 13 марта (пятница) 1992г. и включает в себя 24 рабочих дня и 2784 наблюдений (29 15-минутных периодов в день и 4 цены исполнения). Из них 300 наблюдений были выделены в подтверждающее множество. Перед тем, как это сделать, мы перемешали все 2784 записи, чтобы устранить аспект, связанный с временными рядами. Для того чтобы избежать эффектов дня и недели исполнения, мы взяли для тестов промежуток с 16 марта (понедельник) по 3 апреля (пятницы), и, таким образом, до исполнения (16 апреля) оставалось еще достаточно времени. На эти 15 дней торгов приходилось 1740 наблюдений. [c.129]
Смотреть страницы где упоминается термин Размер тестового окна
: [c.146]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Размер тестового окна