Степени свободы

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Купить 5 мая 980, продать 1 августа 1980 купить 20 июня 1981, продать 10 июля 1981 . .. купить 21 мая 1990, продать 30 июля 1990. [c.68]
Степени свободы = Число сигналов - Число правил. [c.69]
Минимальное число степеней свободы = 10 х (Число правил + Число условий). [c.69]
Также можно определить число степеней свободы в терминах числа точек данных, используемых для тестирования однако этот показатель может оказаться искусственно завышен. Например, 30-дневную скользящую среднюю следует тестировать на данных как минимум за 300 дней (опять, фактор 10). Если эта система вычисляет тренд по ценам закрытия, то доступность цен открытия, минимума и максимума никак не меняют этот 300-дневный минимум. [c.69]
Имейте в виду, что удовлетворение минимальных требований не так действенно, как применение меньшего числа правил и большего количества данных, что дает большую тестовую выборку, более точные результаты и более устойчивую систему. [c.69]

Вернуться к основной статье