Степени свободы и уверенность

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Неотъемлемая заповедь статистического моделирования — слишком большое число правил и ограничений приводит к ненадежным результатам. Другими словами, если в торговой модели слишком много переменных (по отношению к числу выбранных сделок или даже к объему данных), то оптимизационные результаты сомнительны. Это кратко обсуждалось в Главе 4. [c.169]
Рассмотрим следующее вы обнаружили, что производство кофе в Бразилии в точности предсказывало последующий (двумя месяцами позже) урожай зерновых в Северной Африке в течение всех последних 20 лет. Это важная информация, поскольку она позволяет определить спрос на зерновые. Дальнейшее исследование показывает, что эту связь можно объяснить климатическим влиянием Гольфстрима, протекающего от Восточного побережья Южной Америки к Среднему Востоку. Сможете ли вы извлечь преимущество из этой зависимости Не исключено. [c.170]
Степени свободы — это способ ведения учета данных огрехов. Рассмотрим два крайних случая. Первое, посредством правил вы задаете систему покупать, когда сегодняшнее закрытие выше трех предыдущих закрытий и сегодняшний минимум выше вчерашнего, и закрывать эту позицию, когда сегодняшнее открытие или минимум ниже вчерашнего минимума. [c.171]
Возможно, это отражает некоторые наблюдения, сделанные вами в течение нескольких прошлых лет слежения за рынком. Вы прогоняете эту модель на 5 годах дневных данных, и она оказывается прибыльной в 4 годах из 5, принося 30% годовых. Это подтверждает вашу теорию. Вы применили 2 правила и один тест данных за 1250 дней, получив 350 сделок. Это удовлетворяет всем критериям. [c.171]
Первый случай был явно идеализирован. Подтверждение теории с первой попытки вызывает много вопросов. Но важен принцип. Тщательно подумайте, прежде чем добавлять и тестировать новое правило. По возможности старайтесь сделать каждое правило последним, поскольку каждое правило уменьшает число степеней свободы, а вместе с ней и вашу уверенность в модели. Думайте об этом как о съемке кинофильма, каждый кадр которого стоит 100,000. [c.171]
К сожалению, большинство программных пакетов для трейдинга не вычисляют степени свободы. Но знать их необходимо, поскольку они представляют очень важную составляющую разработки процесса тестирования. Недостаточное число степеней свободы — одна из наиболее распространенных причин подстройки. [c.172]
К счастью, здравый смысл и осторожное обращение с разработкой и организацией процесса тестирования и оптимизации помогают легко исправить эту оплошность. Используйте достаточно большую тестовую выборку. Делайте допуск на пусковые затраты. Всегда, когда есть возможность, проводите тестирование с числом степеней свободы, превышающим 90%. В отношении степеней свободы больше определенно означает лучше . [c.172]

Вернуться к основной статье