Всплеск прибыли

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Другая типичная причина подстройки — выбор в качестве топ-модели всплеска прибыли. Вспомните, что всплеск прибыли — это прибыльная модель, соседи которой либо гораздо менее прибыльны, либо убыточны (см. Рис. 7-2). Это серьезная проблема, поскольку большинство коммерческих программ для трейдинга будут допускать всплеск прибыли в качестве приемлемой модели. Некоторые методы оценивания направлены на минимизацию этой проблемы. Рассмотрение более чем одной топ-модели — один из способов решения данной проблемы. Другой способ — рассматривать среднюю топ-модели и ее соседей. [c.175]
Выбор всплеска прибыли — плохой выбор. Это статистическая аномалия, образованная набором параметров торговли, отступление от которого всего на один шаг приводит почти к пагубному падению результатов. Например, допустим, что при периоде 10 дней модель скользящей средней дает прибыль 20,000. 9-дневная средняя показывает прибыль 3,000, а 11-дневная — убыток ( 2,000). Это из рук вон плохо. Данная 10-дневная средняя демонстрирует плохую эффективность при удалении всего на один шаг в любую сторону. Эта модель 10-дневной средней есть неприемлемый всплеск прибыли и является, по всей видимости, статистическим выбросом. [c.175]
В отличие от этого, рассмотрим ту же модель 10-дневной средней с прибылью 20,000. 9-дневная средняя показывает теперь прибыль 18,000, а 11-дневная — прибыль 19,000. Данная торговая модель более устойчива. [c.175]
Всплеск прибыли — не лучший выбор для целей трейдинга. Оценка топ-модели вместе с ее соседями — более хороший способ выделения устойчивой торговой модели. [c.176]

Вернуться к основной статье