Стохастическое доминирование является третьей концепцией оценки в условиях неопределенности, которую мы здесь представим. Эта концепция по сравнению с обсуждавшимися в ранних разделах критериями принципа ожидаемой полезности и принципа математического ожидания—дисперсии имеет преимущества, которые нельзя недооценивать. Для определения выгодной инвестиционной альтернативы достаточно знать соответствующие функции распределения негарантированных результатов и отношение к риску инвестора. В обращении к явной функции полезности нет необходимости.