Стохастическое доминирование

Существуют модели портфелей, использующие вместо дисперсии прибылей другие способы выражения риска, а также более высокие моменты распределения прибылей. Большой интерес в этом отношении представляют методы стохастического доминирования, которые учитывают все распределения прибылей и могут считаться предельным случаем многомерного анализа портфеля, когда число используемых моментов стремится к бесконечности. Подобный подход может быть особенно полезен в том случае, когда дисперсия прибылей бесконечна или не определена.  [c.245]


Стохастическое доминирование 4.2.2. Методы ПР в условиях риска и неопределенности на основе глобальных критериев  [c.52]

Стохастическое доминирование является третьей концепцией оценки в условиях неопределенности, которую мы здесь представим. Эта концепция по сравнению с обсуждавшимися в ранних разделах критериями принципа ожидаемой полезности и принципа математического ожидания—дисперсии имеет преимущества, которые нельзя недооценивать. Для определения выгодной инвестиционной альтернативы достаточно знать соответствующие функции распределения негарантированных результатов и отношение к риску инвестора. В обращении к явной функции полезности нет необходимости.  [c.93]

Стохастическое доминирование первого порядка  [c.96]

Стохастическое доминирование второго порядка  [c.98]

Разность отрицательна. На основе стохастического доминирования второго порядка проект В более выгоден, чем проект А.  [c.102]


Мы осуществляем оценку альтернатив с помощью стохастического доминирования второго порядка. При подготовке к этому нам нужно проинтегрировать по частям (2.42) и (2.43). Мы получаем  [c.105]

В этой связи хорошо согласуется с данными практики следующая вербальная формулировка принципа стохастического доминирования тот вариант решения лучше, для которого выше вероятность получения более предпочтительного результата.  [c.220]

На рис. 3.4 представлены графики функций распределения результатов для этих альтернатив. Сравнительный анализ графиков показывает, что альтернатива а1 доминируется альтернативами а2, а3 и а4, которые между собой несравнимы по правилу стохастического доминирования, заданного соотношением (3.1).  [c.221]

Очевидно, что отношение стохастического доминирования, задаваемое выражением (3.1), несвязно, так как неравенство в правой части выражения может не выполняться для всех значений результата. Ввиду этого оно обладает достаточно слабой разрешающей способностью и незначительно сокращает объем исходного множества альтернатив. Возможно также применение и более сложных принципов стохастического доминирования.  [c.223]

Более точно, речь идет о стохастическом доминировании первого порядка.  [c.579]

Если отношение правдоподобия , Hs/ , Ls монотонно возрастает, то оплата по контракту оказывается возрастающей функцией результата. В частном случае двух результатов это свойство эквивалентно предположению о стохастическом доминировании iHl< iLl. В случае трех и более возможных результатов монотонность отношения правдоподобия — более сильное свойство. Хотя из монотонности отношения правдоподобия следует стохастическое доминирование, но обратное, вообще говоря, неверно.  [c.590]

Предположим, что число возможных результатов в дискретном варианте модели найма со скрытыми действиями больше двух (т>2). Покажите, что из монотонности отношения правдоподобия iHJ ibs следует стохастическое доминирование.  [c.592]


Если для всех у = t, например, оказывается, что P(Y(a) > у) > > P(Y(b) > у), то, следовательно, a >-= b, и альтернатива Ь стохастически доминируется. Формальный вид этого правила стохастического доминирования представлен выражением (3.1)  [c.220]

Финансирование и инвестирование (2001) -- [ c.0 ]