Минимальный по дисперсии портфель с нулевой бета

из "Финансирование и инвестирование "

Объясните, почему инвесторы вкладывают только в минимальный по дисперсии портфель с нулевой бета. [c.206]
Каждый портфель с нулевой бета свободен от систематического риска и приносит поэтому доходность E[fz]. Поэтому на первый взгляд кажется, что инвесторы инвестируют в любые портфели с этим свойством. Однако с помощью образования портфелей в случае двух ценных бумаг можно показать, что осуществляются вложения лишь в минимальный по дисперсии портфель этого типа. [c.207]

Вернуться к основной статье