Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках

из "Сборник задач по финансовым инвестициям "

Указание. Найти факторные портфели рискованных активов и воспользоваться арбитражной моделью оценки рискованных активов. [c.306]
Предполагаемые форвардные процентные ставки /f(j,0) приведены в таблице. [c.307]
Указание, Предварительно определить рыночные цены облигаций при номинальной стоимости 100 долл. [c.307]
Предполагаемые форвардные процентные ставки /,( , ) приведены в таблице. [c.308]
Предполагаемые форвардные процентные ставки /t 2 г + 0,5 0 приведены ниже. [c.309]
Воспользоваться основным свойством предполагаемых форвардных процентных ставок. [c.309]
Доход инвестора - 6 долл. [c.309]
Доход инвестора - ПО лолл. [c.309]
Стоимость позиции равна 0 руб. [c.309]
Занять короткую позицию с ценой поставки 105 долл. [c.309]
Указание, При отсутствии арбитражных возможностей форвардная процентная ставка F,(T) = 9,517% F (Т) = 9%. [c.310]
Арбитражная стратегия длинная позиция в форвардном контракте на акцию при цене поставки 79 долл., короткая продажа акции, инвестиция - 80 долл. на 3 мес. под процентную ставку 8%. [c.310]
Прибыль Ше0 0 -180- 3,93 ° 08 =5,72 долл. [c.311]
Прибыль а) -50 000 руб. б) 40 000 руб. [c.315]
Прибыль а) 2200 руб, б) -1100 руб. [c.315]
Прибыль а) -5200 руб. б) 1 3 400 руб. [c.315]

Вернуться к основной статье