СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ НА ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКАХ [c.155]
Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках строятся на основе прогнозирования будущих фьючерсных цен так, чтобы получить положительную прибыль, если прогноз оправдается. [c.155]
Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках [c.315]
Как отмечалось выше, фьючерсные контракты позволяют инвесторам решать две основные задачи - осуществлять хеджирование (страхование) своих позиций на товарном и финансовом рынках и заниматься спекулятивной деятельностью с целью извлечения прибыли. В рамках решения указанных выше задач могут быть построены различные стратегии, которые кратко рассматриваются ниже. [c.90]
Цель анализа настроения состоит в том, чтобы раскрыть присутствие пессимизма и оптимизма в форме спроса на put-опционы и спроса на all-опционы, соответственно. Попросту говоря, более высокие объем и открытый интерес, в общем, показывают спрос. Пока возможно для данного количества объема или открытого интереса, управляться продажей, а не покупкой, покупка опционов остается более обычной, чем их продажа или стратегия спрэда. Это, в частности, имеет место для наиболее активно торгующихся опционов, которые сконцентрированы в самых близких месяцах экспирации и в наиболее спекулятивных ценах исполнения "без денег" (out-of-the-money). Таким образом, в большинстве случаев, высокий объем опционов или открытый интерес указывают на высокий спекулятивный спрос опциона. Обратите внимание, что аналитики фьючерсных рынков, должны предположить, происходят ли изменения в открытом интересе из-за быков или из-за медведей, в то время как аналитики опционного рынка, радуются выгодой дисбаланса открытого интереса между put-опционами и all-опционами. Давайте теперь посмотрим, как опционы и другие рыночные измерители могут применяться к определению количества настроения для рынка, акций, и секторов. [c.256]
В целом простейшие спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках хе растеризуются высоким уровнем риска, но при благоприятных обстоятельства могут обеспечить большую прибыль. По существу, эти стратегии эквивалента аналогичным стратегиям на спот-рынках активов. Однако транзакционные рас ходы на фьючерсных рынках значительно ниже таких расходов на спот-рын ках. Поэтому спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках более привле кательны для инвесторов, чем аналогичные стратегии на спот-рынках. [c.112]
Вторая группа спекулятивных стратегий на фьючерсных рынках опирае ся на прогноз поведения спреда (разницы) между фьючерсными ценами ол них и тех же активов с различными датами поставок. [c.112]
Смотреть главы в:
Сборник задач по финансовым инвестициям -> Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках