Взвешенное и экспоненциальное среднее

из "Технический анализ "

Эта тема была включена в данную главу, чтобы представить вам широко используемый технический инструмент. [c.71]
Для уменьшения лага простого скользящего среднего можно придавать больший вес более свежим данным и меньший вес более старым данным. Взвешенное скользящее среднее назначает вес 1 первому дню, 2 — второму дню и так далее вплоть до последнего дня, наиболее приближенного к настоящему моменту времени, которому приписывается вес 10. Эти 10 взвешенных значений суммируются, а сумма делится на сумму весов, которая в данном случае составляет 55. [c.72]
Экспоненциальные средние похожи на взвешенные средние тем, что большие значения они присваивают свежим данным. Различие заключается в способе назначения весов. Для нас не важны детали конкретных формул, а важно то, что взвешенное среднее — это арифметическое взвешивание, а экспоненциальное среднее — это геометрическое взвешивание. На самом деле это означает только то, что экспоненциальное среднее реагирует на изменения цены быстрее других средних. [c.72]

Вернуться к основной статье