Формула успеха

из "Форекс для начинающих Справочник биржевого спекулянта "

Никогда не тешьте себя пустыми надеждами. Если вы не откажитесь от пустых иллюзий, то ваше разорение — это лишь вопрос времени. Несмотря на временные победы, вы рано или поздно попадете в плен своих иллюзий — примеров такого рода гораздо больше, чем мы с вами можем себе представить. Но редко кто может найти в себе силы признаться в своей некомпетентности. [c.186]
Наряду с розовыми мечтами свой черный вклад вносит и математическая неграмотность. Большинство участников рынка, как это ни странно, не только не знакомы с такими понятиями, как математическая вероятность, дисперсия, статистика, et ., но и считают, что знакомство с этими понятиями избыточно. Упоминая теорию вероятностей, невольно на ум приходит анекдот из студенческой жизни. Идет экзамен по теории вероятностей и математической статистике. Профессор задает вопрос студентке Скажите, какова вероятность того, что, выйдя из дома, вы встретите динозавра . Экзаменуемая, не долго думая, отвечает, что вероятность составляет 50%. Профессор в изумлении Позвольте, но на чем основано ваше утверждение . Это элементарно, профессор, ведь существует только два исхода либо встречу, либо нет... — не моргнув глазом, восклицает студентка. [c.186]
Не стоит уподобляться нерадивой студентке. Необходимо четко себе представлять, с какими объектами вы работаете. Если вы используете в своей работе при анализе графиков экспоненциально скользящие средние и утверждаете, что они более предпочтительны, чем обыкновенные средние, то полезно знать, в чем выражается это предпочтение (для экспоненциально скользящих средних влияние далеких значений цен убывает по экспоненциальному закону). [c.186]
Разобранная ситуация отражает поведение трейдеров при взятии прибыли. Что же происходит, когда участник рынка терпит убыток Ситуация оказывается зеркальной по отношению к вышеописанной. Предположим, что есть возможность наверняка потерять 700 либо с вероятностью в 75% потерять 1000. При таком выборе обычно трое из четырех опрошенных предпочитают последнюю возможность, обрекая себя тем самым на потерю в среднем лишних 50. [c.187]
Тест д-ра Шапиро уже в который раз обращает наше внимание на эмоциональную насыщенность момента принятия решения. По меткому утверждению д-ра А. Элдера, эмоциональная игра — бич неудачников. Справедливости ради необходимо отметить, что при определенных условиях с точки зрения теории вероятностей предпочтительнее быть эмоциональным игроком. Речь здесь идет о том, что при вероятности выигрыша более 50% и при условии увеличения вероятности победы вследствие эмоционального подъема вы побеждаете (негативные эмоции — проигрыш, снижают вероятность победы) и лучше дать волю положительным эмоциям. Если же первоначальная вероятность победы ниже 0,5, то предпочтительнее оставаться невозмутимым при любых обстоятельствах. [c.187]
Не стоит, однако, слепо принимать последнее замечание на вооружение по целому ряду причин. Во-первых, существует достаточно большой разрыв между теорией и практикой не совсем понятно, например, как контролировать вклад своих эмоций в вероятность победы. Во-вторых, даже если вы сможете ответить на первый вопрос, то спросите себя, какова вероятность вашего (или чьего-либо) прогнозирования динамики рынка. Как ни странно, ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Как мы увидим далее, если трейдер утверждает, что он может прогнозировать рынок с вероятностью, например, в 70% (или выше ), то либо он сильно преувеличивает, либо просто не понимает, о чем идет речь. [c.187]
Поясним последнее высказывание. Предположим, что в течение месяца вы провели 100 сделок, из которых убыточных только 30. Следовательно, придерживаясь описанной схемы, мы сразу же получаем, что вероятность положительного прогнозирования равна 70%. Но посмотрим на доходность. Что мы сможем увидеть Очевидно, что существуют три принципиально разных исхода вы получили (по результатам месяца) прибыль, убыток или сработали в ноль . Если у вас положительная доходность, то все хорошо (однако требуется дополнительный анализ, чтобы сделать выводы о качестве проведенной работы). Какова же ситуация при нулевой или отрицательной доходности Не вызывает сомнения, что в этом случае размер отрицательных сделок в среднем превышает средний размер положительных инвестиций. Таким образом, мы видим, что указанное определение вероятности положительного (отрицательного) прогнозирования динамики рынка, вообще говоря, не отражает реальную картину событий (слабо коррелирует с доходностью). [c.188]
Описанная перспектива подводит нас к необходимости при определении степени прогнозирования учитывать средний размер прибыли и убытков. Каким образом это можно сделать На мой взгляд, для достижения поставленной цели необходимо ограничить себя дополнительными условиями. Например, можно определить в согласии со своей торговой системой возможный допустимый убыток от одной торговой операции, выраженный в количестве пунктов. Далее предположим, что мы работаем из расчета 1/3 (другими словами, для того чтобы открыть позицию, прогнозируемая прибыль должна в 3 раза превышать возможный допустимый убыток). При таких условиях критерием положительности проведенной сделки естественно взять выполнение прогноза, т. е. взятие спрогнозированной прибыли (которая превысила размер возможного допустимого убытка в 3 раза). Все же остальные исходы следует трактовать как отрицательные (даже если они принесли прибыль ). В конечном итоге, проведя подобный анализ, мы получим коэффициент прогнозирования, сильно отличающийся от первоначального. Особо стоит отметить, что при наших рассмотрениях мы не учитывали комиссию, проскальзывание и свопы. Очевидно, что для более тщательного анализа указанные параметры также необходимо учесть. Однако подобные рассмотрения, к сожалению, несколько выходят за рамки данной главы. [c.188]
Отметим, что при таком определении степени прогнозирования уровень в 40% является достаточно хорошим показателем и далеко не каждый может его достичь (но многие будут утверждать, что он у них еще выше). Если же все-таки этот уровень был взят и держится из месяца в месяц, то можно смело говорить, что вы стали профессионалом (при условии, что коэффициент прогнозирования рассчитывался указанным способом). [c.189]
Описанная процедура продемонстрировала, как достаточно простым способом усовершенствовать торговую систему практически в полтора раза. Поэтому подчас становится просто смешно, когда дилетанты утверждают, что их коэффициент прогнозирования равен 0,7 и выше. Здесь мы опять возвращаемся к проблеме иллюзий и в очередной раз настоятельно рекомендуем избавиться от них и непредвзято оценивать не только развитие ситуации на рынке, но и свои собственные достижения. Кроме того, хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что в теории существуют условия, при которых эмоциональный игрок может добиться ощутимых результатов. Однако на практике выполнить эти условия достаточно трудно (если вообще возможно ). [c.190]

Вернуться к основной статье