Следовательно, для оценки значимости R/S-анализа нам также нужны испытания на надежность наших результатов, очень схожие с t-статистикой линейной регрессии. R/S-анализ используется уже в течение нескольких лет, но полную статистическую оценку результатов получить было трудно. Используя мощные персональные компьютеры, теперь мы можем использовать имитации для вычисления ожидаемого значения R/S-статистики и показателя Херста. При объединении этих имитаций с ранее разработанной асимптотической теорией можно оценить значимость наших результатов. Для этого мы сначала исследуем поведение R/S-анализа тогда, когда изучаемая система является независимой, случайной системой. После того как мы полностью исследовали ожидаемые результаты для случайной системы, мы можем сравнить другие процессы со случайной нулевой гипотезой и измерить их значимость.