Модель случайного блуждания

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

Бытовым аналогом таких испытаний является игра в орлянку с идеальной монетой. Она не может упасть ребром и имеет две совершенно ( идеально ) одинаковые стороны. [c.36]
По определению, биномиальные испытания предполагают только два исхода. [c.36]
Разумеется, монета — это лишь условность, иллюстрация принятой модели. В действительности моделирование осуществляется путем использования генератора случайных чисел или на основе данных из специальных таблиц, где случайные значения (от 0 до 9) приведены в готовом виде. [c.37]
Если последовательно регистрировать многократно повторяемые биномиальные испытания, то за период наблюдения можно получить некую кривую блуждания точки от начала координат до какого-то значения, отражающего соотношение числа успехов и неудач . [c.37]
Все расчеты по данной модели строятся на том, что процесс блуждания точки рассматривается как процесс чисто случайный. [c.37]
На основе этой модели предполагается получить представление о закономерностях поведения графика в дополнительном измерении и вырабатывать соответствующие методические процедуры принятия торговых решений. [c.37]
В качестве модели событий в дополнительном измерении используются биномиальные испытания в условиях чистой случайности. [c.37]

Вернуться к основной статье