Международные индексы обыкновенных акций...................928 [c.1027]
Как уже говорилось, набор переменных, предложенный Ченом, Роллом и Россом, может быть расширен с тем, чтобы учитывалась международная торговля. Мы попытались выяснить зависимости между так называемыми глобальными факторами и месячным доходом по Амстердамскому индексу обыкновенных акций Datastream за период с ноября 1979г. по март 1991 г. (см. [23]). Для того чтобы учесть особенности голландского рынка, было добавлено 11 новых макроэкономических переменных (см. табл. 6.8), в том числе предложение денег (М2), средний курс обмена доллар/гульден (FUS), условия торговли (TERMS). [c.151]