Ранее подход к проверке стационарности и степени интеграции был назван критерием Дики— Фуллера. С помощью этого критерия проверяется, имеет ли коэффициент а в уравнении (7.23) значение, равное единице или меньше единицы [c.332]
Как выше уже говорили, интеграция означает, в какой степени ряд должен быть преобразован с помощью разностей разного порядка, чтобы стать стационарным, что очень важно, так как многие методы анализа временных рядов подразумевают, что анализируемый ряд в действительности является стационарным. Проверка стационарности производится при помощи теста единичного корня (unit root)1. Если данные показывают единичный корень, то ряд является 1(1). [c.332]
Смотреть главы в:
Количественные методы в финансах -> Проверка степени интеграции и стационарности