Стандартная схема сложных процентов

Стандартная схема сложных процентов  [c.336]

Финансовыми законами в стандартной схеме сложных процентов являются  [c.337]


На этом закончим изложение стандартной схемы сложных процентов. Напомним, что ее существенным моментом является постоянство коэффициентов (или ставок), определяющих финансовые законы схемы. На практике ставки, как правило, редко остаются неизменными. В последующих главах мы подробно исследуем процессы роста в нестационарных условиях, характеризующихся изменчивостью ставок. При этом основное внимание будет уделено общим и непрерывным схемам изменения ставок.  [c.345]

Опишите стандартную схему сложных процентов. Перечислите свойства, которыми обладают финансовые законы в этой схеме.  [c.349]

Законы капитализации и дисконтирования удовлетворяют ряду постулатов (условий). Эти постулаты и следствия из них достаточно подробно обсуждались в гл. 1. В гл. 8 показано, что финансовые законы в стандартной схеме сложных процентов обладают свойствами однородности, стационарности, непрерывности и взаимной сопряженности, Эти свойства следовали из конкретной (показательной) формы  [c.414]

Этим свойством мы неоднократно пользовались в данной главе при доказательстве ряда утверждений (теорем 11.2 и 11.3), касающихся потоков платежей, естественно, в рамках стандартной схемы сложных процентов с фиксированной нормированной ставкой /. Свойство транзитивности играет центральную роль в теории сложных процентов. С его помощью можно установить общую форму финансовых законов и связанных с ними преобразований событий и потоков.  [c.417]


Предоставляя свои денежные средства в долг, их владелец получает определенный доход в виде процентов, начисляемых по некоторому алгоритму в течение определенного промежутка времени. Поскольку стандартным временным интервалом в финансовых операциях является 1 год, наиболее распространен вариант, когда процентная ставка устанавливается в виде годовой ставки, подразумевающей однократное начисление процентов по истечении года после получения ссуды. Известны две основные схемы дискретного начисления схема простых и схема сложных процентов.  [c.68]

Таким образом, нормированные номинальные ставки в накопительных схемах сложных процентов вполне аналогичны нормированным ставкам простых кредитных сделок и нормированным ставкам начисления в схеме простых процентов. Во всех случаях идея состоит в приведении (нормировании) ставок, непосредственно связанных с различными периодами, к некоторым стандартным (например, базовым), периодам.  [c.294]

Заметим, что стандартные амортизационные схемы для сложных процентов полностью идентичны аналогичным схемам погашения в актуарной модели (см. гл. 4). Это следует из совпадения рекуррентных уравнений динамики счета для актуарной модели и стандартной накопительной модели (с периодом начисления h = 1). Сказанное обосновывает при-  [c.510]

Таким образом, финансовые законы капитализации и дисконтирования стандартной схемы сложных процентов являются однородными относительно денежных сумм, непрерывными и стационарными (см. 1.4). Будем считать также, что в стандартной схеме законы капитализации и дисконтирования взаимносопряженные, т.е.  [c.337]

Смотреть страницы где упоминается термин Стандартная схема сложных процентов

: [c.418]