Выходные данные торгового симулятора обычно представляются пользователю в виде одного или нескольких отчетов. Два основных вида отчетов представляют собой обзор эффективности и детальный отчет по каждой сделке. Информация, содержащаяся в этих отчетах, может помочь трейдеру оценить торговый стиль системы и определить, годится ли она для реальной торговли. [c.34]
На этом заканчивается обсуждение отчетов об эффективности, доступных с использованием большинства симуляторов. Сейчас мы рассмотрим другой тип отчетов, предлагаемых симуляторами отчет для каждой сделки. [c.38]
Все хорошие торговые симуляторы создают выходные данные, содержащие разнообразную информацию о поведении моделируемого счета. Можно ожидать получения данных по чистой прибыли, количеству прибыльных и убыточных сделок, максимальным падениям капитала и прочим характеристикам системы даже при использовании самых простых симуляторов. Более продвинутые программы предлагают отчеты по максимальному росту капитала, среднему благоприятному и неблагоприятному движению рынка, статистическим оценкам и т.д. и т.п., не говоря уже о детальном анализе индивидуальных сделок. Высокоуровневые симуляторы могут также включать какие-либо показатели соотношения прибыли и риска, например год свое соотношение риска/прибыли (ARRR) или отношение Шарпа — важный показатель, широко используемый для сравнения эффективности различных портфелей, систем или фондов (Sharpe, 1994). [c.34]