Проверка робастности ММР

Кроме того, Филлипс (Phillips) (1987) показал, что такие единичные корни робастны при разной степени гетероскеда-стичности, но автокорреляция может создавать проблемы. Проблемы при проверке стационарности, когда существует автокорреляция остатков, решаются применением расширенного критерия Дики—Фуллера. При использовании этого метода прошлые  [c.333]


В VI.8 мы исследуем робастность ММР с помощью проверки значимости отличия оцениваемой части наблюдений от соответствующего значения Р в меньшую сторону.Будет использована -статистика Стью-дента с уровнем ошибки для семейства гипотез. Три комбинации факторов дают значимо более низкие значения доли правильных выборов для любого разумного уровня ошибки. Одиннадцать комбинаций дают удовлетворительные значения этой доли наблюдений тоже для любого разумного уровня ошибки.  [c.270]

Смотреть страницы где упоминается термин Проверка робастности ММР

: [c.291]    [c.203]    [c.272]    [c.303]