Максимальное выборочные главные компоненты
Первая выборочная главная компонента v является нормированной линейной комбинацией элементов вектора х (обозначим ее а[х) с максимальной выборочной дисперсией. То есть вектор а максимизирует a ai при ограничении а а = 1. В общем случае, для г = 1, 2,. . . , р, г-я выборочная главная компонента Vi является нормированной линейной комбинацией элементов х (а х)
[c.448]
Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике
(2002) -- [
c.448
]
