Автокорреляция возмущений положительная

Асимптотическое смещение будет положительным или отрицательным, в зависимости от знака параметра р. Заметим, что присутствие одних лаговых значений вызывает отрицательное смещение оценок наименьших квадратов для малых выборок, в то время как комбинация лаговых значений с положительной автокорреляцией возмущений приводит к положительному смещению, которое сохраняется независимо от объема выборки. В табл. 10.2 приведены некоторые величины асимптотического смещения оценок Р пра разных Р и р. [c.308]

Наконец, предстоит выбрать подмножество, состоящее из k возмущений, которые не будут оцениваться, или, что эквивалентно, выбрать наблюдения, которыми мы пренебрегаем. Для проверки существования положительной автокорреляции Тейл предлагает исключить первые т и последние k — т наблюдений, где т — целое неотрицательное число, не превосходящее k. Мы получаем возможность вы- [c.255]