Метод инструментальных переменны косвенный

Из этого следует, что косвенный метод наименьших квадратов является частным случаем метода инструментальных переменных. На практике метод инструментальных переменных применяется в форме двухшагового метода наименьших квадратов, подробно описанного в главе 8. А именно, в качестве инструментальных переменных используются объясненные (прогнозные) значения у ,у2 переменных Y, 2, полученные при оценивании приве-  [c.233]


Если при оценке идентифицируемого уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов.  [c.233]

Таким образом, в данном случае оценки, полученные косвенным методом наименьших квадратов и с помощью инструментальных переменных, совпадают.  [c.227]

Экзогенные переменные можно использовать в качестве инструментальных. В том случае, когда оценка косвенного метода единственна, она совпадает с оценкой, полученной с помощью инструментальных переменных.  [c.229]