Квадратическая вариация предсказуемая
Это свойство объясняет, почему квадратическую характеристику (М) называют также предсказуемой квадратической вариацией (квадратично интегрируемого) мартингала М. При этом термин квадратическая вариация резервируется для (непредсказуемой, вообще говоря) последовательности [М] = ([М]п) со значениями (см. также с. 367) [c.115]
Из приведенного равенства (16) очевидным образом получаем, что предсказуемая квадратическая вариация [c.336]
Отсюда и из определения квадратических вариаций [М, М] и [М, М] с помощью пределов щж п — > оо римановских последовательностей S (M,M) и S (M,M) (см. (10) в 5Ь гл1Ш) вытекает, что с точностью до Р-неразличимости [М, М] = [М,М]. Учитывая, наконец, формулу (22) из того же 5Ь, гл. III, заключаем совпадение (по мере Р) предсказуемых квадратических вариаций (Мс, М°) и (Мс, Мс). [c.370]
Смотреть страницы где упоминается термин Квадратическая вариация предсказуемая
:
[c.368]
Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [
c.115
]
