В силу тождества Вальда, для всякого t > О ЕВ At — E(5a Л i) и, значит, Е(5а Л i) а2. Следовательно, по теореме о монотонной сходимости ESa = lim E(Sa Л t) а2. (Отсюда, конечно, следует, что Sa < оо с веро- [c.303]
Из этой формулы или непосредственно из тождества Вальда 0 = Е.Вт-а ь (= а -Ь 6ЕТа,ь) находим, что [c.304]
Смотреть страницы где упоминается термин Тождества Вальда
: [c.303] [c.486] [c.524]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.297 ]