Величина W — это такое значение показателя W(x, у), которое мы можем гарантировать себе при наихудшем для нас поведении природы (гарантированный результат). Если мы применим управление х е X, отличное от найденного в сформулированной задаче, природа -может наказать нас за легкомыслие, выбрав наихудшее значение параметра у, при котором мы получим показатель W, меньший W. Этот критерий выбора решения иногда называют также критерием Вальда. [c.157]
Максиминная оценка по критерию Вальда является единственной абсолютно надежной при принятии решения в условиях неопределенности. [c.335]
Стратегия S называется максиминной, т.е. при любом из условий конъюнктуры рынка результат будет не хуже, чем W = 49310,03 тыс. руб. Поэтому эту величину называют нижней ценой игры, или максимином, а также принципом наибольшего гарантированного результата на основе критерия Вальда, в соответствии с которым оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющем получить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия. [c.644]
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то для выбора наиболее рационального из них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. [c.285]
Критерий Вальда представляет собой критерий крайнего пессимизма и ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие условия реализации проекта. [c.285]
Максиминный критерий Вальда. Здесь выбирается решение торговой организации, при котором гарантируется максимальный выигрыш в наихудших условиях внешней среды (состояния природы ) [c.153]
В Зависимости от того, какое из указанных неравенств выполняется, принимается решение о приеме партии, ее отклонении или о продолжении испытаний. А. Вальд [9] показал, что этот процесс всегда оканчивается приемом или отклонением партии и что в большинстве случаев при данном методе требуется объем испытаний в среднем в два раза меньший, чем при методе однократной выборки. [c.88]
Критерии оценки решения 1. Критерий Вальда (наибольшая осторожность) - рассчитывай на худшее [c.122]
Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (так называемый максиминный критерий Вальда). Из табл. 3.38 следует, что таким решением является Р,, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,25. [c.162]
Информационная природа управленческих решений. Источники и виды неопределенности информации, используемой в процессе разработки и реализации управленческих решений. Объективная и субъективная информация. Риски в процессе выработки и реализации управленческих решений. Классификация рисков. Анализ и оценка рискованной ситуации. Виды потерь от риска. Способы избежания и уменьшения риска. Выбор оптимального варианта в условиях риска и неопределенности. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий крайнего оптимизма. Критерий Гурвица. Критерий сожаления. Критерий математического ожидания. Психология поведения ЛИР в ситуациях риска и неопределенности. Использование теории полезности для выбора оптимального варианта решения. Интуитивный выбор оптимального варианта. [c.7]
Использование критериев Лапласа и Вальда в принятии управленческих решений. [c.9]
Пирсон, А. Вальд, Э. Деминг, В. Лапидус и других. Благодаря их [c.9]
Различают три вида стратегии осторожная (пессимистическая), оптимистическая и рациональная (рассчитанная на средние условия). При осторожной стратегии ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на худшее (критерий Вальда). Соответственно при оптимистической стратегии действий ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на лучшее (критерий Сэвиджа). Девизом действий ЛПР при рациональной стратегии является рассчитывай на наиболее вероятные условия (критерий Лапласа) (рис. 12.45). [c.577]
Стратегия, соответствующая максимальному значению среди минимумов строк, называется максиминной стратегией. Соответствующий критерий (критерий Вальда) записывается так [c.181]
Вайнштейн А.Л. 435 ВальдА. 42, 181,296 Вальрас Л. 25, 40, 109, 219, 222, 223, 234, [c.455]
Итак, при минимаксном подходе формируется некий класс ожидаемых сценариев развития событий в инвестиционном процессе, и из этого класса выбирают два сценария, при которых процесс достигает максимальной и минимальной эффективности соответственно. Затем ожидаемый эффект оценивается по формуле Гурвица с использованием параметра согласия /. При / = 0 (точка Вальда) за основу при принятии решения выбирается наиболее пессимистичная оценка эффективности проекта, когда в условиях реализации самого неблагоприятного из сценариев сделано все, чтобы снизить ожидаемые убытки. Такой подход, безусловно, минимизирует риск инвестора. Однако в условиях его использования большинство проектов, даже имеющих реальные шансы на успех, будет забраковано. Возникает опасность паралича деловой активности с деградацией инвестора как лица, принимающего решения. [c.13]
Известны классические критерии выбора оптимальной стратегии в вышеописанных условиях полной неопределенности. Рассмотрим их. Максиминный критерий Вальда в качестве оптимальной определяет [c.14]
Другими словами, оптимальной по критерию Вальда будет та стратегия, при которой наименьший выигрыш является наибольшим среди наименьших выигрышей всех стратеги и. Величину W(, i = 1...m назовем показателем оптимальности стратегии А по критерию Вальда. Значит, [c.14]
Упрощенную карту регулирования предложил Л. Нельсон [141]. Она также основана на принципе последовательного анализа Вальда. В качестве измерительного прибора используется предельный калибр, соответствующий номинальному значению контролируемого параметра. Результаты измерений изображаются на карте точками. Если результат больше номинального, то точка ставится правее и выше предыдущей, если правее и ниже — результат меньше номинала. Контроль продолжается, пока ряд точек не окажется в одной из областей "не вмешиваться" или "произвести подналадку". Преимущество карты Нельсона в том, что при ее использовании не требуется никаких вычислений. Но по этой карте нельзя узнать величину подналадки. Кроме того, поскольку изделия, имеющие номинальные размеры, не войдут в калибр, то наблюдаемое значение среднего арифметического не совпадает с заданным номинальным значением. [c.6]
| Рис. 6.2. Кривые планов непрерывного выборочного контроля типа ГГ информационные (кривые / и 2) и Вальда (кривые 3 и 4) |  |
Один из методов заключается в выборе наилучшей из худших возможностей (критерий Вальда). При этом для каждой из стратегий выбирается худший результат, а затем из них - лучший. 108 [c.108]
К полученной матрице применяют далее критерий Вальда. [c.110]
Вальд и его жена вложили вдело 10тыс.долл. Если корпорация Знаменитые шоколадные дешевые бисквиты Амоса была бы продана сегодня, то, как говорит Вальд, его доля (чуть более 10%) составила бы немногим больше I млн.долл. Певец Марвин Гей тоже инвестировал 10 тыс. долл., а еще 4 тыс. поступили от бывшего президента корпорации Юнайтид Артисте Рекорде Арти Могуллы. Эти средства помогли Амосу расплатиться с кредиторами и открыть первый магазин с дегустационным залом шоколадных бисквитов. Амос является основным держателем акций, и ему принадлежит около 43% капитала корпорации. [c.45]
Ральф Вальдо Эмерсон писал об этом в своей работе о воздаянии Если вы работаете на неблагодарного хозяина, работайте еще больше и лучше. Пусть Бог будет у вас в долгу. Со временем вам за все будет заплачено. Чем дольше вы ждете выплаты, тем лучше для вас происходит начисление процентов на проценты — таков закон этого казначейства . [c.85]
При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма х, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 <х< 1. Причем при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием. [c.337]
В формуле этого критерия присутствует коэффициент а, значение которого устанавливается в зависимости от степени уверенности лица, принимающего решение, в правильности своего выбора, какому сценарию реализации проекта следует отдать предпочтение). Значение а выбирается в интервале от 0 до 1. При ос=0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма при ос=1 - в критерий Вальда. При 0<сс<1 получается нечто среднее между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, тем большее желание "подстраховаться", тем ближе к 1 выбирается коэффициент. [c.286]
Другим известным неоклассиком был Л. Вальрас. Его главная работа Элементы чистой экономической теории (1874) стала своего рода хартией точной экономической науки. В ней содержится глубокое экономико-математическое обоснование теории общего равновесия, которая была подхвачена экономистами новой волны, внесшими большой вклад в разработку и совершенствование данной проблемы. В числе этих экономистов были Вильфредо Парето (1848-1923), Энрике Бароне (1859-1924), Густав Кассель (1866-1945), Джон Хикс ] 904-1988), Абрахам Вальд (1902-1950), Пол Самуэльсон (1915), Кеннет Эрроу (1921), Жерар Дебре (1921). [c.36]
Второй и третий этапы оценки — определение того, какой уровень результатов достигнут, как различные варианты управленческих действий повлияют на этот уровень. К заключительному этапу оценки эффективности — сравнению результатов по их затратам можно приступать только после выполнения предыдущих этапов. Оценка эффективности не может быть более обоснованной, чем процесс определения задач. Она не может быть точнее, чем оценка результатов или оценка того, как управленческие меры сказались на результатах. По мнению Саймона, в целом мы знаем очень мало о том, как измерять эффективность управления. Гораздо легче измерять то, что Вальдо называет эффективностью различных инструментов и процедур механического и рутинного характера . Именно в таких областях, где связь между средствами и целями легче всего проследить, с наибольшим успехом можно осуществить оценку эффективности. [c.29]
В экономико-математическое исследование экономического Р. внесли большой вклад представители математической школы политической экономии (О.Курно, Л.Валърас, В.Парето, А. Вальд и др.). При изучении рыночного Р., бывшего в центре их внимания, они разработали, в частности, ряд понятий, имеющих общее зна- [c.296]
Критерий правдоподобия является несмещенным и состоятельным, при больших выборках —2-log X имеет распределение хи-квадрат ( hi-squared distribution) с г степенями свободы, где / — число параметров р, конкретные значения которых определяет Н0. Критерий правдоподобия (LK) эквивалентен критерию Вальда (W) и критерию множителя Лагранжа (LM) при асимптотическом приближении, однако при малых выборках W>LR>LM. [c.288]
С целью снижения трудоемкости карты Шухарта, Д. Шайниным была предложена карта регулирования, не требующая вычисления статистических оценок [118]. Она основана на последовательном анализе А. Вальда. Карта имеет три области 1 — "не вмешиваться" 2 — "продолжить измерения" 3 — "произвести подналадку". При контроле последовательно производятся измерения изделий и определяется, в какой интервал попал результат. Значение каждого последующего измерения суммируется с предыдущим и заносится в соответствующую клетку карты. Достоинство карты Шайни-на в том, что при ее использовании наладчику не нужно полагаться на свою интуицию. Однако она не исключает необходимости измерения фактического значения контролируемого параметра. [c.6]
Более гибкая методика контроля по сравнению с планами НВК-1 и НВК-2 — методика, разработанная А. Вальдом [13]. Суть ее в том, что проверяется по одному или несколько изделий из партии и после каждой проверки принимается одно из трех возможных решений 1) партию принять 2) партию возвратить 3) проверить еще одно изделие (или группу изделий). Контроль продолжается до тех пор, пока не накопится информация, достаточная для принятия или отклонения партии. В методике последовательного контроля есть важный элемент, позволяющий использовать принципы последовательного контроля в автоматизированном производстве, а именно, заключение о качестве изготовленной продукции принимается с учетом накопленной информации. Использование метода последовательного контроля позволили Вальду и Вольфовитцу разработать процедуру НВК, проведение которой сводится к следующему [c.10]
Вальд А. Последовательный анализ. — М. Физматгиз, 1960. — 327 с. [c.196]
MAXIMIN— ориентирован на получение гарантированного выигрыша при наихудшем состоянии внешней среды (подход пессимиста, критерий Вальда). В соответствии с ним в качестве оптимальной выбирается альтернатива, имеющая максимальное значение ожидаемого результата в наименее благоприятном состоянии среды. Здесь решение — отказ от строительства. [c.219]