Информационная природа управленческих решений. Источники и виды неопределенности информации, используемой в процессе разработки и реализации управленческих решений. Объективная и субъективная информация. Риски в процессе выработки и реализации управленческих решений. Классификация рисков. Анализ и оценка рискованной ситуации. Виды потерь от риска. Способы избежания и уменьшения риска. Выбор оптимального варианта в условиях риска и неопределенности. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий крайнего оптимизма. Критерий Гурвица. Критерий сожаления. Критерий математического ожидания. Психология поведения ЛИР в ситуациях риска и неопределенности. Использование теории полезности для выбора оптимального варианта решения. Интуитивный выбор оптимального варианта. [c.7]
Критерий Гурвица (критерий "оптимизма-пессимизма" или "альфа-критерий") позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям "макси-макса" и "максимина" (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы [c.172]
Критерий Гурвица (критерий пессимизма — оптимизма). [c.222]
В примере с геологической разведкой такой" подход означает, что какое бы решение мы ни приняли, полезные ископаемые будут расположены наилучшим для нас образом. Крайний оптимизм этого подхода вызывает недовольство у ЛПР, поэтому была сделана попытка найти какой-то компромисс между рассматриваемым подходом и принципом гарантированного результата. В качестве компромиссного был предложен так называемый критерий Гурвица, состоящий в выборе такого управления х, па котором достигается [c.158]
Предлагаются и другие критерии, например, пытаются свести проблему неопределенных факторов it проблеме случайных факторов, считая, что параметр у распределен равномерно на множестве (так называемый критерий Байеса — Лапласа). В задаче о полезных ископаемых предполагалось бы, что месторождения расположены равномерно по всей территории. Такой подход навряд ли можно считать правомерным, поскольку выводы, полученные с его помощью, не имеют под собой логической основы. Впрочем, критерий Байеса — Лапласа не произвольнее критерия Гурвица. [c.158]
В соответствии с критерием Гурвица наиболее рациональный вариант объема производства будет равен [c.338]
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то для выбора наиболее рационального из них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. [c.285]
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует при выборе решения не руководствоваться ни крайним пессимизмом ни крайним оптимизмом. [c.286]
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Здесь представляется логичным, чтобы при выборе решения вместо двух крайностей в оценке ситуации (оптимизм-пессимизм) придерживаться некоторого компромисса, учитывающего возможность как наихудшего, так и наилучшего поведения природы . В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения будет линейная комбинация минимального и максимального выигрышей и выбирается тот, для которого эта величина окажется наибольшей [c.154]
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица [c.155]
Критерий Гурвица - компромисс [c.123]
В-третьих, может иметь место требование выбрать решение между линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее. В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (так называемый критерий пессимизма-оптимизма Гурвица), рассчитываемый по формуле [c.159]
В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (так называемый критерий пессимизма-оптимизма Гурвица, см. формулу 3.130). [c.162]
Использование критериев Сэвиджа и Гурвица в принятии решений. [c.9]
Критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица) также является разновидностью рациональной стратегии выбора решений. Применение этого критерия не требует знания вероятностей ситуаций. Данный критерий представляет собой взвешенную комбинацию критериев пессимизма и оптимизма. Оптимальное решение для критерия Гурвица определяется путем нахождения максимального значения коэффициента важности решения. Номер этого коэффициента соответствует номеру оптимального решения. [c.579]
Критерий Гурвица заключается в том, что минимальному и максимальному результатам каждой стратегии присваивается вес . Оценка результата каждой стратегии равна сумме максимального и минимального результатов, умноженных на соответствующий вес. [c.187]
Критерий Гурвица свидетельствует в пользу строительства линии большой мощности (поскольку 50 > 25). Достоинство и одновременно недостаток критерия Гурвица заключается в необходимости присваивания весов возможным исходам это позволяет учесть специфику ситуации, однако в присваивании весов всегда присутствует некоторая субъективность. [c.188]
Промежуточным между критериями крайнего пессимизма и крайнего оптимизма является критерий пессимизма-оптимизма Гурвица с коэффициентом оптимизма А.=[0,1], по которому оптимальной считается [c.15]
Что же касается критериального подхода, то при всей своей полезности критерий Гурвица, на взгляд автора, обладает двумя недостатками. Первый из них состоит в том, что он не учитывает всех выигрышей при каждом варианте стратегии, а принимает во внимание лишь минимальный и максимальный выигрыши, не учитывая тем самым целиком [c.24]
Или некоторый промежуточный вариант между крайне пессимистическими вариантами и крайне оптимистическими является критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица) [c.308]
Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица [c.80]
Критерий Гурвица позволяет учитывать комбинации наихудших состояний. Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. [c.80]
При k - 0 критерий Гурвица совпадает с максимальным критерием, т.е. ориентация на предельный риск, так как больший выигрыш сопряжен, как правило, с большим риском. При k = 1 — ориентация на осторожное поведение. Значения k между О и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску ЛПР. [c.81]
В соответствии с критерием Гурвица средний размер прибыли будет равен 147 756 у.е. при выборе объема производства РЗ = 1 980 000 у.е. [c.81]
Применительно к матрице рисков R критерий Гурвица имеет вид [c.81]
Пример. Рассматривается матрица коммерческого риска, приведенная в табл. 2.5. Необходимо определить оптимальную стратегию с помощью критерия Гурвица (2.3.9). [c.81]
Компромисс в решении Е1г = max k mm el + + (1 - Jk) max e
Анализ выпуска новых видов продукции (табл. 2.2) позволяет выделить следующие лучшие стратегии по критерию гарантированного результата — РЬ по критерию оптимизма — Р4, по критерию пессимизма — РЗ, по критерию Сэвиджа — РЗ, по критерию Гурвица (пессимизма — оптимизма) при k = 0,6 - Р4. [c.85]
Мы рассмотрели несколько основных подходов к принятию решения в случае неопределенных факторов в изучаемой модели. Можно привести примеры, когда все критерии принятия решения приводят к выбору одного и того же решения x e X, обычно же этого не происходит, каждый критерий приводит к своему решению (пример такого рода рассмотрен в следующей главе). Поэтому возникают дискуссии о том, какой критерий и когда предпочтительнее,. делаются попытки построить на основе нескольких критериев единственный. В частности, критерий Гурвица является таким объединением двух критериев. Предпринимались также попытки объединить критерий Гурвпца и критерий Байеса — Лапласа. Все получаемые критерии имеют высокую степень произвольности. По нашему мнению, единственным путем преодоления этих трудностей является многокритериальный подход, в котором ЛПР смогло бы рассмотреть варианты принимаемого решения, эффективные с точки зрения совокупности показателей, и выбрать среди них наиболее подходящий. Такой подход использован в примере, приведенном в следующей главе. Конечно, совокупность показателей при этом должна, быть не слишком велика. [c.159]
Методы построения решения без участия ЛПР предлагается использовать в тех случаях, когда указывается направление улучшения значения критерия. При этом применяются методы типа максим инного или оптимистичного подхода, критериев Гурвица, Байеса — Лапласа и Сэвиджа, которые были подробно описаны и проиллюстрированы ранее. Напомним, что каждый из них обычно приводит к своему решению, так что об объективности выбора говорить навряд ли можно. [c.319]
При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма х, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 <х< 1. Причем при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием. [c.337]
В формуле этого критерия присутствует коэффициент а, значение которого устанавливается в зависимости от степени уверенности лица, принимающего решение, в правильности своего выбора, какому сценарию реализации проекта следует отдать предпочтение). Значение а выбирается в интервале от 0 до 1. При ос=0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма при ос=1 - в критерий Вальда. При 0<сс<1 получается нечто среднее между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, тем большее желание "подстраховаться", тем ближе к 1 выбирается коэффициент. [c.286]
Расхождение между результатами исходной задачи и результатами агрегированной задачи называется ошибкой А. Уменьшение ошибки А. — один из основных критериев, применяемых в теории оптимального агрегирования, разработанной Л. Гурвицем, Э. Маленво, У. Фишером и Дж. Чипмэном. [c.12]
Применяется также обобщенный М. (критерий Гурвица). Он содержит специальный множитель обращаясь в единицу, этот множитель сводит критерий к М. (осторожному выбору) обращаясь в нуль — напротив, будет приводить к выбору такой стратегии, которая максимизирует максимальный выигрыш (мак-симакс). Промежуточные величины коэффициента характеризуют разную степень оптимизма при выборе решения. [c.181]
Таким образом, критерий Гурвица в качестве оптимальной рекомендует стратегиюА., имеющую наибольший показатель оптимальности. Коэффициент X в°этом критерии выражает количественную меру оптимизма и выбирается из субъективных соображений. Чем ближе А, к нулю, тем меньше оптимизма и больше пессимизма, и наоборот чем ближе Я, к единице, тем больше оптимизма и меньше пессимизма. [c.16]