Критерий оптимизма

Это называется критерий оптимизма, и он дает оценку сверху.  [c.10]

Критерий оптимизма выглядит следующим образом. Агенту в  [c.19]


Применение критерия оптимизма характеризуется следующими рассуждениями. При выборе первой альтернативы возможная максимальная прибыль составит 60 000 руб., при выборе второй альтернативы — 70 000 руб. Выбираем вторую альтернативу, максимизирующую возможную максимальную прибыль. Данный подход характеризует решение человека, склонного к риску, надеющегося на удачу. Он может много выиграть, но и много проиграть. Возможны и другие критерии. Их выбор в существенной мере зависит от личностных особенностей применяющих их специалистов и руководителей.  [c.519]

Критерий оптимизма соответствует оптимистической стратегии выбора. В соответствии с девизом этой стратегии рассчитывай на лучший случай коэффициенты решений определяются как наилучшие оценки предпочтений по всем ситуациям. Как следует из правила выбора оптимального решения по критерию оптимизма, в качестве исходной информации используются только значения функции предпочтения, т. е. оценка решений по достижению цели в различных ситуациях. Значение вероятностей ситуаций при этом критерии выбора, так же как и при критерии пессимизма, не требуется. Это является положительным свойством данного критерия выбора.  [c.579]


Если анализируется матрица эффекта Е(Р, П) того или иного вида, то выбор управляемых факторов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить максимум эффекта. И в этом случае критерий оптимизма записывается в виде  [c.75]

Пример. Рассматривается матрица приведенных годовых затрат, соответствующая табл. 2.3. Необходимо определить наиболее эффективную стратегию, используя критерий оптимизма. Применительно к рассматриваемой ситуации принцип оптимизма может быть представлен в виде  [c.75]

В отличие от критерия оптимизма, когда ЛПР ориентируется на наиболее благоприятную внешнюю среду, которая является неконтролируемой, и на оптимальное использование управляемых факторов, при использовании принципа пессимизма предполагается, что управляемые факторы могут быть использованы неблагоприятным образом  [c.76]

Наименьшая осторожность Ег = max max е i j Критерий оптимизма  [c.82]

Анализ выпуска новых видов продукции (табл. 2.2) позволяет выделить следующие лучшие стратегии по критерию гарантированного результата — РЬ по критерию оптимизма — Р4, по критерию пессимизма — РЗ, по критерию Сэвиджа — РЗ, по критерию Гурвица (пессимизма — оптимизма) при k = 0,6 - Р4.  [c.85]

Проведем анализ коммерческой стратегии компании при неопределенной конъюнктуре. Исследование матрицы платежеспособного спроса, представленной в табл. 2.4, показывает, что лучшими являются следующие стратегии по критерию гарантированного результата—Р, по критерию оптимизма—РЗ, по критерию пессимизма — РЗ, по критерию Гурвица при k = 0,6 - РЗ.  [c.85]

Критерий Гурвица (критерий "оптимизма-пессимизма" или "альфа-критерий") позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям "макси-макса" и "максимина" (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы  [c.172]


Критерий максимакса (принцип оптимизма). Если критерий максимина ориентирован на получение гарантированного минимума желаемого результата (правило лучший из худших ), то критерий оптимизма предполагает возможность получения максимального уровня желательности результата. Эта альтернатива А выбирается исходя из выражения  [c.105]

Таким образом, оптимальной по критерию оптимизма будет альтернатива Ау для которой справедливо соотношение  [c.105]

Критерий оптимизма выбирается, когда менеджер желает действовать, основываясь на предположении, что произойдет самое лучшее. В нашем примере это означало бы предположить, что если мы выберем вариант О-1 — произойдет событие N-3, если выберем 0-2 -— произойдет N-2, если выберем 0-3, то наступит или N-2 или N-3 (см. таблицу 10.8). В данном случае менеджер выбрал бы вариант 1, строительство нового ресторана, который имеет самый большой эффект.  [c.240]

Таблица 10.8. Принятие решения, используя критерий оптимизма (в тыс. долл.) Таблица 10.8. <a href="/info/4791">Принятие решения</a>, используя критерий оптимизма (в тыс. долл.)
Следовательно, наиболее эффективной является стратегия, соответствующая Ку Сравнивая два данных решения этого пункта и решения, полученные при использовании критерия гарантированных затрат, видим, что они не совпадают. Следует ожидать, что такая ситуация будет характерна для большинства анализируемых реальных задач из-за принципиальных отличий критериев. Отметим, что ситуации, требующие применения критерия оптимизма, в экономике в общем нередки и пользуются им не только безоглядные оптимисты, но и игроки, поставленные в безвыходное положение, когда они вынуждены руководствоваться принципом или пан, или пропал .  [c.311]

Наименьшая осторожность Е0 =тахтах у Критерий оптимизма  [c.318]

В примере с геологической разведкой такой" подход означает, что какое бы решение мы ни приняли, полезные ископаемые будут расположены наилучшим для нас образом. Крайний оптимизм этого подхода вызывает недовольство у ЛПР, поэтому была сделана попытка найти какой-то компромисс между рассматриваемым подходом и принципом гарантированного результата. В качестве компромиссного был предложен так называемый критерий Гурвица, состоящий в выборе такого управления х, па котором достигается  [c.158]

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует при выборе решения не руководствоваться ни крайним пессимизмом ни крайним оптимизмом.  [c.286]

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Здесь представляется логичным, чтобы при выборе решения вместо двух крайностей в оценке ситуации (оптимизм-пессимизм) придерживаться некоторого компромисса, учитывающего возможность как наихудшего, так и наилучшего поведения природы . В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения будет линейная комбинация минимального и максимального выигрышей и выбирается тот, для которого эта величина окажется наибольшей  [c.154]

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица  [c.155]

Критерий крайнего оптимизма - верь в удачу  [c.122]

В-третьих, может иметь место требование выбрать решение между линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее. В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (так называемый критерий пессимизма-оптимизма Гурвица), рассчитываемый по формуле  [c.159]

Таблица 3.40 Критерии пессимизма-оптимизма и оптимальные решения Таблица 3.40 <a href="/info/147293">Критерии пессимизма</a>-оптимизма и оптимальные решения
Максимакс (maximax) — критерий оптимизма — определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы.  [c.241]

Наиболее общая расчетная формула для определения ожидаемого интегрального эффекта в случае интервальной неопределенности предложена Л. Гурвицем (см. [17, 25]). Это так называемый критерий оптимизма-пессимизма  [c.182]

В отличие от критерия оптимизма, когда ЛПР ориентируется на наиболее благоприятную внешнюю среду, которая является неконтролируемой, и на оптимальное использование управляемых факторов, при использовании принципа пессимизма предполага-  [c.311]

При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма х, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 <х< 1. Причем при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием.  [c.337]

В формуле этого критерия присутствует коэффициент а, значение которого устанавливается в зависимости от степени уверенности лица, принимающего решение, в правильности своего выбора, какому сценарию реализации проекта следует отдать предпочтение). Значение а выбирается в интервале от 0 до 1. При ос=0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма при ос=1 - в критерий Вальда. При 0<сс<1 получается нечто среднее между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, тем большее желание "подстраховаться", тем ближе к 1 выбирается коэффициент.  [c.286]

Рис. 93. Отклонения в процентном соотношении (С - Р>Рцены опциона колл от цены опциона пут ("смещение цены опциона") для опционов в паритете и 4%-ных опционов без денег за 1985-87 года. Отклонения в процентном соотношении (С-РуР являются критерием асимметрии между ожиданиями значительного роста и значительного падения индекса S P500. Отклонения выше (ниже) нулевого уровня обозначают оптимизм (опасения) относительно бычьего рынка (с потенциальными крупными падениями). На вкладке показан почасовой параметр (колл - пут)/пут за октябрь 1897 года до резкого обвала как ни странно, рынок забыл о своих опасениях непосредственно перед обвалом. Источник [34]. Рис. 93. Отклонения в процентном соотношении (С - Р>Рцены <a href="/info/7366">опциона колл</a> от <a href="/info/85081">цены опциона</a> пут ("смещение <a href="/info/85081">цены опциона</a>") для опционов в паритете и 4%-ных опционов без денег за 1985-87 года. Отклонения в процентном соотношении (С-РуР являются критерием асимметрии между ожиданиями значительного роста и значительного падения индекса S P500. Отклонения выше (ниже) нулевого уровня обозначают оптимизм (опасения) относительно <a href="/info/117651">бычьего рынка</a> (с потенциальными крупными падениями). На вкладке показан почасовой параметр (колл - пут)/пут за октябрь 1897 года до резкого обвала как ни странно, рынок забыл о своих опасениях непосредственно перед обвалом. Источник [34].