КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА (критерий максимина") [c.170]
Как видно из приведенной таблицы, оптимальная альтернатива рискового решения в условиях неопределенности по критерию Вальда (критерию "максимина") находится в затененном поле и соответствует 140 усл. ден. ед. (это значение эффективности является максимальным из всех минимальных ее значений при наихудших вариантах ситуаций). [c.171]
Критерием Вальда (критерием "максимина") руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист. [c.171]
Для принятия решения в условиях неопределенности используется ряд критериев. Рассмотрим некоторые из них. Это критерий Лапласа, критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица. [c.322]
Величина W — это такое значение показателя W(x, у), которое мы можем гарантировать себе при наихудшем для нас поведении природы (гарантированный результат). Если мы применим управление х е X, отличное от найденного в сформулированной задаче, природа -может наказать нас за легкомыслие, выбрав наихудшее значение параметра у, при котором мы получим показатель W, меньший W. Этот критерий выбора решения иногда называют также критерием Вальда. [c.157]
Максиминная оценка по критерию Вальда является единственной абсолютно надежной при принятии решения в условиях неопределенности. [c.335]
Стратегия S называется максиминной, т.е. при любом из условий конъюнктуры рынка результат будет не хуже, чем W = 49310,03 тыс. руб. Поэтому эту величину называют нижней ценой игры, или максимином, а также принципом наибольшего гарантированного результата на основе критерия Вальда, в соответствии с которым оптимальной стратегией при любом состоянии среды, позволяющем получить максимальный выигрыш в наихудших условиях, является максиминная стратегия. [c.644]
Если проектные решения принимаются в условиях неопределенности, то для выбора наиболее рационального из них рекомендуется использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. [c.285]
Критерий Вальда представляет собой критерий крайнего пессимизма и ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие условия реализации проекта. [c.285]
Максиминный критерий Вальда. Здесь выбирается решение торговой организации, при котором гарантируется максимальный выигрыш в наихудших условиях внешней среды (состояния природы ) [c.153]
Критерии оценки решения 1. Критерий Вальда (наибольшая осторожность) - рассчитывай на худшее [c.122]
Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (так называемый максиминный критерий Вальда). Из табл. 3.38 следует, что таким решением является Р,, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,25. [c.162]
Использование критериев Лапласа и Вальда в принятии управленческих решений. [c.9]
Различают три вида стратегии осторожная (пессимистическая), оптимистическая и рациональная (рассчитанная на средние условия). При осторожной стратегии ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на худшее (критерий Вальда). Соответственно при оптимистической стратегии действий ЛПР руководствуется девизом рассчитывай на лучшее (критерий Сэвиджа). Девизом действий ЛПР при рациональной стратегии является рассчитывай на наиболее вероятные условия (критерий Лапласа) (рис. 12.45). [c.577]
Стратегия, соответствующая максимальному значению среди минимумов строк, называется максиминной стратегией. Соответствующий критерий (критерий Вальда) записывается так [c.181]
Известны классические критерии выбора оптимальной стратегии в вышеописанных условиях полной неопределенности. Рассмотрим их. Максиминный критерий Вальда в качестве оптимальной определяет [c.14]
Другими словами, оптимальной по критерию Вальда будет та стратегия, при которой наименьший выигрыш является наибольшим среди наименьших выигрышей всех стратеги и. Величину W(, i = 1...m назовем показателем оптимальности стратегии А по критерию Вальда. Значит, [c.14]
Один из методов заключается в выборе наилучшей из худших возможностей (критерий Вальда). При этом для каждой из стратегий выбирается худший результат, а затем из них - лучший. 108 [c.108]
К полученной матрице применяют далее критерий Вальда. [c.110]
Если при этом получаются стратегии с одинаковыми критериями Вальда, то из них выбирают стратегию, которая имеет наименьшую чувствительность ко внешним условиям " [c.110]
Его также называют максиминным критерием Вальда. Сущность данного критерия заключается в следующем. ЛПР располагает множеством стратегий (вариантов, альтернатив) решения проблемы [c.70]
Поэтому возникает необходимость определения возможных отклонений полученных результатов от их оптимальных значений. Здесь находит применение критерий Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей Е, а матрицей рисков R, построенной по формуле (2.2.2). [c.79]
Наибольшая осторожность Ег = max min е i j Критерий гарантированного результата (Вальда) [c.82]
А. Вальд также доказал, что его критерий существенно выгоднее (по среднему числу наблюдений), чем наилучший из классических критериев — критерий Неймана-Пирсона. [c.42]
В частности, максиминный критерий Вальда обеспечивает максимизацию минимального выигрыша или, что то же самое, минимизацию максимальных потерь, которые могут быть при реализации одной из стратегий. Данный критерий прост и четок, но консервативен в том смысле, что ориентирует принимающего решение на слишком осторожную линию поведения. Величина, соответствующая максиминному критерию, называется нижней ценой игры, под которой следует подразумевать максимальный выигрыш, гарантируемый в игре с данным противником выбором одной из своих стратегий при минимальных результатах. [c.56]
Критерий Вальда (или критерий "максимина") предполагает, что из всех возможных вариантов "матрицы решений" выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение эффективности, луч- [c.169]
Максиминный критерий Вальда используется в случаях, когда требуется гарантия, чтобы выигрыш в любых условиях оказывался не менее чем наибольший из возможных в худших условиях. [c.86]
Как видим, в качестве исходных данных при выборе вариантов решений по критерию Вальда являются выигрыши аг, соответствующие каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О. [c.86]
Критерий Вальда. Критерием Вальда ( рассчитывай на худшее — критерий крайнего пессимизма) называют критерий, предписывающий обеспечить значение параметра эффекта равного б, тоесть. [c.163]
При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма-оптимизма х, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 <х< 1. Причем при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием. [c.337]
В формуле этого критерия присутствует коэффициент а, значение которого устанавливается в зависимости от степени уверенности лица, принимающего решение, в правильности своего выбора, какому сценарию реализации проекта следует отдать предпочтение). Значение а выбирается в интервале от 0 до 1. При ос=0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма при ос=1 - в критерий Вальда. При 0<сс<1 получается нечто среднее между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, тем большее желание "подстраховаться", тем ближе к 1 выбирается коэффициент. [c.286]
Критерий правдоподобия является несмещенным и состоятельным, при больших выборках —2-log X имеет распределение хи-квадрат ( hi-squared distribution) с г степенями свободы, где / — число параметров р, конкретные значения которых определяет Н0. Критерий правдоподобия (LK) эквивалентен критерию Вальда (W) и критерию множителя Лагранжа (LM) при асимптотическом приближении, однако при малых выборках W>LR>LM. [c.288]
MAXIMIN— ориентирован на получение гарантированного выигрыша при наихудшем состоянии внешней среды (подход пессимиста, критерий Вальда). В соответствии с ним в качестве оптимальной выбирается альтернатива, имеющая максимальное значение ожидаемого результата в наименее благоприятном состоянии среды. Здесь решение — отказ от строительства. [c.219]
Таким образом, критерий гарантированного результата (мак-симинный критерий Вальда) записывается в виде [c.72]