Пусть /N — некоторое ограниченное. F/v-измеримое платежное обязательство. По определению полного рынка для него существует совершенный (х, /м)-хедж, т.е. такой самофинансируемый портфель тг = (/3,7), что Х = х и Х] = fN п.н. При этом начальный капитал х совпадает с верхней и нижней ценой, т.е. [c.33]
Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.507 ]