Авторегрессионная модель условной неоднородности

Авторегрессионная модель условной неоднородности AR H (p). Снова предполагаем, что последовательность = ( n)n i является (единственным) источником случайности, "п = r( i, , n)i  [c.132]


Обобщенная авторегрессионная модель условной неоднородности GAR H(p, q). Успех применения модели AR H[p) привел к появлению различных ее обобщений, уточнений, модификаций и т. п.  [c.134]

Смотреть страницы где упоминается термин Авторегрессионная модель условной неоднородности

: [c.133]    [c.134]    [c.190]    [c.481]    [c.519]    [c.76]   
Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.76 , c.132 , c.189 , c.197 , c.346 ]