Прежде, чем применять процедуру Йохансена, следует определиться с порядком р векторной авторегрессии, которой следует векторный ряд. Для этой цели можно использовать стандартные t- и F-критерии (с асимптотическим 7V(0, 1) распределением для -статистик и асимптотическими / распределениями для qF) и, применяя их к VAR в уровнях, порядок которой взят "с запасом", понизить, по возможности, порядок этой "избыточной" VAR. Заметим в этой связи, что процедура Йохансена достаточно чувствительна к выбору порядка VAR, в рамках которой эта процедура реализуется. [c.222]
Прежде, чем применять процедуру Йохансена, следует определиться с порядком р векторной авторегрессии, которой следует векторный ряд. Для этой цели можно использовать стандартные t- и F-критерии (с асимптотическим 7V(0, 1) распределением для -статистик и асимптотическими / распределениями для qF) и, применяя их к VAR в уровнях, порядок которой взят "с запасом", понизить, по возможности, порядок этой "избыточной" VAR. Заметим в этой связи, что процедура Йохансена достаточно чувствительна к выбору порядка VAR, в рамках которой эта процедура реализуется. [c.222]