Временные ряды ранг коинтеграции
Пусть все эти ряды интегрированные порядка 1, ранг коинтеграции этих временных рядов равен г = 3 и в коинтеграционное соотношение приходится включать еще и временной тренд t. Тогда речь идет об идентификации трех коинтегрирующих векторов
[c.356]
Эконометрика
(2002) -- [
c.221
]
