Тестируется гипотеза о том, содержит ли временной ряд единичный корень, т.е. Н Я = О (против Я < 0). Для тестирования применяется [c.14]
Из всех 75 регионов 27 или 36% оказались интегрированными с национальным рынком, и 15 (20%) регионов — неинтегрированными с отсутствием тенденции к интеграции. Минимальное р-значение теста на единичный корень среди регионов, для которых эта гипотеза не отвергнута в модели (6) или (6 ), составляет 0.158, остальные превышают 0.2. Таким образом, результаты тестирования представляются довольно надёжными, несмотря на низкую мощность теста. [c.32]
Тестирование состоит в проверке того, что временной ряд Prst не содержит единичный корень, т.е. что процесс стационарен вокруг данного тренда, и если это так, действительно ли ряд имеет затухающий тренд, т.е. у 0 и 8 < 0. Иными словами, тестируются следующие гипотезы H Я = О (против Я < 0), Н2 у= 0 (против у 0) и Н3 8> 0 (против 8 < 0). В данной в работе везде принят критический уровень значимости равный 10%. [c.13]
Последний критерий, который мы рассмотрим — это несмещенность относительно измеряемой инфляции. Несмещенность можно анализировать простым рассмотрением разницы рядов базовой инфляции и заголовочной инфляции по ИПЦ за некоторый период. Если базовая инфляция систематически ниже или выше измеряемой инфляции, то можно считать, что она является смещенной. Заметим, что оценки усеченного среднего не должны быть существенно смещенными по построению. Для ряда усеченных средних мы провели ADF тест на единичный корень в его отклонении от ИПЦ, чтобы формально проверить, является ли разница возвращающейся к нулю (zero-reverting). Этот тест отклонил нулевую гипотезу об отсутствии коинте-грации. [c.31]