Если убытки нарастают, определенно что-то не так с вашей торговой системой. Ваша исследовательская работа, ваш торговый план, ваше исполнение... Следует проанализировать каждую сделку, чтобы точно выяснить, что пошло не так, как надо. Правильно ли размещен стоп Возможно, вы рисковали слишком большим капиталом Опирался ли ваш торговый план на технический анализ или вы торговали наугад [c.51]
Hem. Ваше соотношение риск/вознаграждение в идеале должно составлять 1 2 или лучше. Иными словами, то, что вы собираетесь заработать на сделке, должно быть по крайней мере вдвое больше, чем вы можете потерять. Это определит ваши точки входа и выхода и размещение стопов. [c.92]
При строгом соблюдении соотношения награды к риску 2 1 (или соотношения риска к награде 1 2, если вам так больше нравится ) ваш стоп должен был быть помещен на 18,625 долл. Однако ваш технический анализ может указывать на ключевой уровень цен на 18,75 долл., что скорректировало бы размещение стопа. [c.93]
Предположим, вы игрок на дневной основе, но ваше оборудование позволяет вам получать часовые данные (как бывает в случае с недорогим источником, поставляющим информацию с задержкой). Вы сумеете сгенерировать больше Фиб-узлов на часовой основе, чем при использовании дневных графиков. Исходя из этого есть возможность точнее определить области входа и места размещения стоп-ордеров. По-прежнему можно делать свой анализ в конце дня, но с часовым исходным материалом легко создавать дополнительные Фиб-узлы от вновь появляющихся Номеров Реакции, которые иначе оказались бы захороненными в дневном баре. Эти дополнительные Фиб-узлы способны создавать области Скопления, невидимые для трейдеров, работающих с более высокими Временными Структурами. [c.170]
БОЛЬШЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СТОПОВ [c.178]
Эта техника пытается приобрести больше страховки за счет помещения фактического входа выше области Скопления, а не просто выше Узла. Стоп обеспечивает большую степень защиты, поскольку расположен ниже области Скопления. Вы можете сказать, что "Кусты" здесь больше и гуще. Именно так выглядел бы линейный график "Сапер В". У вас есть несколько вариантов для входа выше первого Узла 0,382, выше Скопления или даже выше Первичного Узла 0,618 (здесь не показан). Точно так же здесь имеются и несколько вариантов для размещения стопов ниже Скопления, ниже Узла 0,618 или напротив минимума в Точке "1". [c.220]
Это самый простой способ установки стоп-приказов. Им пользуется большая часть неискушенных трейдеров. Достоинства такого размещения стопа состоят в простом и легком определении границ движения цены и зоны риска. Недостаток состоит в том, что профессионалы охотятся за такими стопами. Практика показывает, что приказ стоп, размещенный вблизи уровня поддержки или сопротивления, с большой вероятностью обречен на срабатывание. Следовательно, ничего, кроме потери денег и ложной уверенности защищенности, он не может принести своему владельцу. Единственный способ избежать срабатывания стопа, установленного вблизи уровня, — сместить его на 2-3% относительно общепризнанного значения этого уровня. А это уже сильно увеличивает риски открытой позиции в случае неблагоприятного развития цены. Мы придерживаемся той точки зрения, что при выставлении стоп-приказов нужно учитывать проходящие вблизи возможные уровни, но ставить приказ непосредственно вблизи уровней поддержки/сопротивления не всегда целесообразно. [c.480]
В качестве примера рассмотрим действия трейдера, работающего по часовым графикам на обыкновенных акциях ОАО Сургутнефтегаз (рис. 49.4). Эта акция достаточно волатильна, и успех определяется выбором правильного соотношения потенциальный доход/потери Понятно, что, чем более волатилен актив, тем на большем расстоянии от действующих цен должен быть размещен стоп-приказ, чтобы он случайно не сработал [c.492]
В любом случае размещение стопов в большей степени искусство, чем наука. Некоторые трейдеры предпочитают денежные стопы. То есть в той или иной сделке они рискуют только определенным количеством денег, поэтому определяют свою стоп-цену, исходя из долларовой величины риска. Эта концепция обсуждается в Главе 7. Другие трейдеры предпочитают в качестве помощника для размещения своих стопов использовать технический анализ. Я считаю, что в методологии краткосрочной торговли можно применять оба этих подхода вместе. В рассматриваемой нами системе использования опционного объема для выбора акций мы хотим удержать наши изначальные убытки на низком уровне, примерно между тремя четвертями пункта и одним пунктом. Это — защитная остановка, частично определяемая практикой денежных стопов. Затем, если сумеем найти в этом интервале точку, являющуюся уровнем технической поддержки, можно совместить обе философии. [c.154]
Существует еще одно исключение из правил, связанное с размещением стопа. Это - график уравновешивающих колебаний, который включает в себя расчет движений предыдущих колебаний (рис. 7.14). К примеру, если последнее колебание было 9 центов вверх и 4 цента вниз, тогда, вслед за следующим 9-центовым подъемом, стоп следует переместить вверх от позиции, находящейся ниже основания последнего колебания, на позицию, что как раз под 4-центовой коррекцией последней максимальной цены. Такой тип "перетаскивания" стопа потребует от трейдера постоянного наблюдения за тем, как рынок образует новые максимумы. Это необходимо, чтобы постоянно перемещать стоп на правильную позицию. Такая остановка рассчитана на активизацию после подъемов, эквивалентных или превышающих предыдущий подъем. Аналогичные действия осуществляются и в отношении падения, которое больше, чем предыдущие спады. [c.122]
При установке фильтров нужно учитывать ценовой уровень, на котором в данный момент торгуется рынок. Например, при высоких ценовых уровнях требуется больше места для размещения стопов над вершинами колебаний, ввиду большей волатильности и широкого диапазона. На низких ценовых уровнях ценовые границы стремятся быть более узкими, а вола-тильность может быть не такой высокой. [c.182]
В общем, краткосрочная торговля стремится использовать возможности больших перемещений рынка и может допускать (с учетом ваших параметров риска и торговли) сравнительно большие движения, влияющие и на размещение ваших стопов. Дэйтрейдинг обычно нацелен на меньшие движения или серию меньших движений в течение дня. [c.21]
Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца (Рисунок 8-12). [c.116]
Чаще всего я сам и являюсь своим главным врагом. Это верно не только в отношении моей торговли на рынках, но и вообще в жизни. Другие трейдеры не представляют мне такой угрозы, какую представляю для себя я сам. Я не думаю, что одинок в этом, и полагаю, что большинство трейдеров согласятся со мной. В середине 1980-х годов, когда компьютер стал основным инструментом трейдеров, появилось большое количество торговых программ, которые открывали позицию по стоп-ордеру, и размещение этих стоп-ордеров часто зависело от текущей волатильности на данном рынке. Эти системы некоторое время работали прекрасно. Затем, к концу десятилетия, такие виды систем почти перестали использовать. В лучшем случае они приносили только малую долю прибылей, по сравнению с несколькими годами ранее. Большинство трейдеров, применявших эти системы, впоследствии перестали их использовать, заявляя, что раз все ими пользуются, то как они могут работать . [c.6]
Прежде чем вас хватит удар при виде перспективы установки стопа на уровне 200 долл., позвольте мне указать, что это лишь теоретический пример. Он мог бы иметь практическое значение, если бы мы использовали месячное Направление для переключения на взаимные фонды, торгуя ими на недельной основе, или даже для входа по Фибоначчи по дневным графикам. Контекст Контекст Контекст Планируйте ваши сделки, как вы просчитывали бы любое другое важное финансовое предприятие. Я мог бы дать вам еще больше примеров, но мы еще не изучили, как использовать уровни Фибоначчи для входа и размещения стонов, так что это было бы сейчас не совсем уместно. [c.89]
Возникает вопрос, зачем человеку нужно открывать сделки против тренда Причина проста они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок развернется, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения сделки. [c.117]
Несмотря на то, что сигнальные вершины в действительности не изменяют тенденцию вниз механически, трейдеры часто торгуют против тенденции при возникновении такой ситуации или хотя бы похожей на нее. Используя этот сигнал в исследовании рынка, многие достаточно уверенно входят в краткосрочную позицию против тенденции, начиная продавать еще до появления сигнальной вершины. Это часто связано с риском больших денежных потерь, потому что приходится идти против тенденции и стоп-лосс должен быть размещен чуть выше сигнальной вершины, которая способна образоваться потенциально, но еще не получила должного подтверждения. [c.135]
Несмотря на то, что сигнальные основания не изменяют тенденцию, автоматически разворачивая ее вверх, трейдеры могут входить и против тенденции. Особенно те, кто ограничиваются в исследовании рынка только этим первичным сигналом. Они могут входить в краткосрочную позицию против тенденции, покупая еще до появления сигнального основания. Однако это связано с риском больших денежных потерь,поскольку при торговле против тенденции стоп-лосс должен быть размещен достаточно близко - непосредственно под сигнальным основанием. [c.140]
Эти два исключения из стандартных правил по использованию защитных остановок в районе сигнальных вершин и оснований, которые предполагают размещение их непосредственно чуть выше вершины колебания и чуть ниже основания колебания, разработаны для настырных трейдеров, которые хотят зафиксировать прибыль еще до того, как рынок определит весь свой будущий путь. Нужно отметить, что хотя при выполнении этих остановок изменения в тенденции могут и не происходить, но очень часто инициация правил расстановки стоп-ордеров, сама по себе, служит важным индикатором возникновения изменений в тенденции в ближайшем будущем. Эти стопы также очень эффективны при активной и быстротекущей торговле, когда рынок образует несколько больших колебаний за небольшой период времени. [c.141]
Именно поэтому важно учиться работать с объединениями трех индикаторов цены, чтобы в дальнейшем у вас был больший контроль над размещением защитных остановок, ограничивающих потери. Если вы торгуете, используя углы Ганна, и соответственно этому размещаете стоп, то настанет время, когда, возможно, придется поместить остановку на уровне, равном 50% ценовой коррекции. Это может привести к тому, что ваш стоп будет достигнут в то же самое время, когда будет достигнута поддержка. Также вполне возможно, что ваш стоп будет размещен на угле Ганна, если вы покупаете на уровне 50% цены. И, наконец, ваш график колебаний может подавать сигналы об изменяющемся характере падения как раз в той точке, где вы поставили свой стоп на покупку, исходя из процентной коррекции или угла Ганна. Объединяя два, а иногда и три, индикатора цены, вы сумеете разместить более сильный стоп, который едва ли будет достигнут, а если и будет, то при этом вряд ли он будет отражать изменение в тенденции (рис. 9.50 и 9.51). [c.248]
Уровни ДиНаполи могут существенно влиять на принципы размещения ваших сто-пов, причем в большей степени, чем обсуждалось ранее. Давайте рассмотрим установку стоп-ордеров позади, против или около старых рыночных максимумов или минимумов. [c.178]
Смотреть страницы где упоминается термин БОЛЬШЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СТОПОВ
: [c.242] [c.205] [c.206]Смотреть главы в:
Торговля с использованием уровней ДиНаполи -> БОЛЬШЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СТОПОВ