Это исследование тестирует покупку (или продажу) на закрытии, меньшем (или большем), чем закрытие два дня назад в течение периодов, когда ADX превышает 30 и продолжает расти. Сделки открываются только в направлении тренда. Защитные стопы не используются, комиссионные и проскальзывание не учитываются. Мы просто проверяем, какое преимущество может дать использование ADX в качестве фильтра при дальнейшем развитии системы. Мы получаем два мощных статистических результата Первый состоит в чрезвычайно большом положительном ожидании, которое дает фильтр ADX. Это, безусловно, превосходная отправная точка для дальнейшего развития торговых стратегий. Второй интересный статистический результат состоит в уменьшении частоты появления схем и снижении отношения выигрыш/убыток на стороне продажи. Причиной может быть стремление рынков понижаться быстрее, чем повышаться. Это также позволяет предположить, что в начале резкого снижения может существовать очень немного возможностей восстановления/вхождения. Случаи, когда рынок с нисходящим трендом позволяет нам продавать на закрытии выше, чем на закрытии два дня назад, имеют тенденцию происходить в конце движения. Отсюда снижение доходности на стороне продажи. [c.146]
Как разрабатывать, тестировать, оптимизировать и оценивать торговую стратегию. [c.2]
Первая причина, по которой стратегия тестируется, это необходимость посмотреть, работает ли она. Правильное тестирование торговой стратегии — это сложная процедура. Понимание того, работает ли торговая стратегия в режиме реального времени, также достаточно комплексно. Данная книга показывает, как вырабатываются два этих решения, которые крайне важны для прибыльной компьютеризованной торговли. [c.4]
Мы не предлагаем полностью автоматизированные системы торговли скорее, мы пишем об отсутствующем звене, графически оформляющем торговые стратегии и тестирующем их в компьютеризированной окружающей среде. [c.5]
Свинг-трейдинг разочаровывает тех, кто достиг высоких результатов в других областях деятельности. Некоторые другие дисциплины для достижения высоких результатов требуют определенных жертв. Боль потери денег стоит рядом с получением прибыли на всем протяжении пути к успеху. Примите этот нелицеприятный факт и будьте готовы смириться с постоянным участием в аттракционе эмоций. И безумный рост акций, и падающий рынок тестируют Вашу способность вести себя целесообразно и подбирать подходящие торговые стратегии. Всегда придерживайтесь разработанного Вами торгового плана. Те участники рынка, которые теряют сосредоточенность на трейдинге, начинают испытывать блаженное состояние игрока. И тогда, как полагается во всех играх на удачу, Вам не придется долго ждать момента, когда Вы покинете большой город с пустыми карманами. [c.279]
Сначала вы должны изучить свою систему трейдинга от и до. Вы должны понять идеологию. Затем вы должны донести свои потребности до своего брокера. Например, если вы сторонник следования за трендом и собираетесь торговать на основе пробоев, вам нужны будут реальные данные о пробоях. Сообщите об этом своему брокеру. Вы можете найти кого-нибудь, кто будет действовать достаточно осмотрительно по вашему приказу. Если рынок действительно движется, ваши поручения будут выполнены. Но если несколько трейдеров просто тестируют новые максимумы и минимумы, тогда вам совсем не нужно, чтобы ваши поручения выполнялись, поскольку движение рынка в этом случае не будет иметь никакого продолжения. Если вы сообщите это своему брокеру, то получите такое обслуживание, которое поможет открывать именно те позиции, которые вам нужны. Если вы не объясните ему своей торговой стратегии, то не получите нужное вам обслуживания. [c.350]
Некоторые компании также включают в четвертую фазу рыночные тесты, которые могут быть использованы как для потребительских товаров, так и для услуг. В этом случае товар продается ограниченному числу тестовых потребителей, например в ограниченном географическом регионе или в ограниченном числе магазинов, через ограниченное число дистрибьюторов или торговых точек. Рыночный тест — это эксперимент, позволяющий определить степень принятия рынком нового товара (например ожидаемые объемы продаж или долю рынка). Рыночные тесты могут также использоваться для тестирования альтернативных стратегий, например, две различные стратегии ценообразования или позиционирования. В отличие от потребительских тестов или испытаний (см. выше), которые тестируют только сам товар, в рамках рыночного теста комплексно тестируется стратегия маркетинга товар, позиционирование, цена, продвижение, а иногда и система распределения (см. КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОГИСТИКА И СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ). [c.442]
В реальности практически невозможно и, несомненно, необоснованно обсуждать входы и выходы по отдельности. Для тестирования торговой системы должны использоваться и входы, и выходы, чтобы осуществлялись полные циклы. Как можно получить завершенные сделки для оценки эффективности, если из рынка не выходить Методы входа и выхода необходимы для системы, которую можно тестировать. Однако следует иметь ряд стратегий входа и проверить их вне зависимости от выходов и таким же образом испытать ряд стратегий выхода вне зависимости от вхо- [c.14]
Что выгоднее — использовать очень широкую остановку или разместить ее как можно ближе к текущей рыночной цене Если остановка не сработает, то качество такой торговой системы нельзя будет оценить, так как система не завершит ни одной сделки. Широкая остановка при условии движения рынка в направлении позиции может привести к удержанию позиции в течение многих лет. Очевидно, что результаты такого теста не будут иметь никого смысла. Этот пример показывает, что выходы должны тестироваться в составе целой стратегии, такой как комбинация защитной остановки и лимитного приказа. [c.318]
Первая стратегия - удержание позиции для получения больших доходов. Эта стратегия работает на длинных трендах и может дать прекрасные результаты, если Вы сможете позволить себе большие, хоть и временные, потери прибыли. Основной проблемой при работе по такой системе является практически неудержимое желание закрыть позицию после потери существенной части прибыли, не дождавшись разворота цены в нужном направлении. На рис. 1.13.2 приведен результат работы торговой системы на часовых свечках для швейцарского франка за 15 месяцев. Система тестировалась на исторических данных. На верхней части рисунка показан график изменения прибыли в пунктах (напоминаем, что для швейцарского франка один пункт равен 0, 0001). На этом графике видно, что возможная прибыль превысила 4800 пунктов (кривая доходности, расположенная в верхней части рисунка, заканчивается возле цифры 0.5, что означает 5000 пунктов, Более точно эта система за 20 месяцев дала прибыль 4849 пунктов), но при этом потери прибыли [c.57]
С философской точки зрения есть другая проблема. Мощность компьютеров позволяет тестировать так много комбинаций паттернов, правил и формул, не оставляя сомнений, что кажущаяся успешной стратегия будет найдена. Однако сегодняшний опыт показывает, что такие решения не приводят к прибылям в реальной торговле. Феномен, не так давно осознанный как подстройка (overfitting), представляет дилемму для любого разработчика торговой программы. Боб Пардо обращается к этой проблеме непосредственно, предлагая процедуры и ясные объяснения корректного решения. [c.212]
Смотреть страницы где упоминается термин Шаг 3 Тестируйте торговую стратегию
: [c.47]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Шаг 3 Тестируйте торговую стратегию