Приложение Б. Вывод уравнения SML.............................................................282 [c.1013]
Вывод уравнения (8.10) представлен в приложении 8-1. [c.266]
В основу большинства методик прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организации положены показатели работы в прошлом периоде. В первую очередь это относится к анализу показателей финансового состояния и банкротства по данным бухгалтерской отчетности. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за прошлый период не позволяют определить финансовое состояние и финансовые результаты, так как бухгалтерский баланс и приложения кроме формы № 4 "Отчет о движении денежных средств" отражают остатки и источники средств на определенную дату и, что самое важное, при таком подходе к прогнозированию финансового состояния не учитывается основной фактор его формирования — поступление денежной наличности в перспективе. Сами по себе результаты анализа показателей за предыдущие периоды имеют значение при формировании показателей только как достигнутые в прошлом и могут использоваться в качестве отправной точки для поиска возможностей их изменения в будущем. Поэтому делать выводы об изменении финансового состояния на перспективу на основе анализа за прошлый период неправомерно. В теории и практике при прогнозировании финансового состояния на перспективу используется группа коэффициентов за прошлые периоды. В учебниках и учебных пособиях по анализу хозяйственной деятельности при определении возможности банкротства предприятия рекомендуется использовать уравнение Э.Альтмана, построенное по данным финансового состояния за истекший период. Это уравнение имеет вид [c.190]
Точка зрения на проблему Джевонса, Вальраса и экономистов австрийской школы трактуется очень хорошо и ясно выражена в математической форме. Контраст между простыми и немногочисленными уравнениями, которые Викселль находит достаточными для этих целей, и смущающая сложность работ Вальраса явно говорят в пользу первых. Дальнейшие выводы могли бы быть получены, если применить некоторые положения к более сложным проблемам, которые Маршалл вынес в Приложение, особенно если одна из главных задач, которую каждый автор имеет в виду, заключается в том, чтобы показать, что проблема предполагает достаточное количество уравнений для определения всех неизвестных, т. е. показать, что решение существует. [c.14]
Модель IS-LM позволила нам построить кривую совокупного спроса на основе графического анализа кривых IS и LM. Для вывода алгебраического выражения решаем уравнения (12.7) и (12.9) для QD и /. Вывод формул дан в приложении, здесь представлены только результаты [c.405]
Здесь и в приложении к данной главе авторы неявно предполагают, что flj = 1. — Прим. науч. ред. 17 Вывод уравнений (10.18а), (10.186), (10.19а) и (10.196) приведен в приложении к данной главе. [c.347]
Минимизируемая функция G является квадратичной относительно неизвестных величин at. Необходимым условием ее минимума является равенство нулю всех ее частных производных по аг Частные производные квадратичной функции являются линейными функциями, и, приравнивая их всех к нулю, мы получим систему из (т+1) линейных уравнений с (/я+1) неизвестными. Такая система имеет обычно единственное решение (за исключением особого еду чая, кргда столбцы ее линейно зависимы и решения,"нет или их бесконечно много однако данные реальных статистических наблюдений к такому особому случаю, вообще говоря, никогда не приводят). Данная система называется системой нормальных уравнений. Ее решение в явном виде удобнее всего выписать в векторно-мат-ричной форме, иначе оно становится слишком громоздким. Вектор-но-матричная запись и вывод решения системы нормальных уравнений приведены в Приложении при начальном ознакомлении с проблемой оно может быть опущено. [c.309]
Напротив, отношение Хикса к данному вопросу более избирательно по сравнению с позицией Аллена. Действительно, Хикс [13] принимает оба вида представления уравнения Слуцкого — как дифференциальное уравнение и как уравнение эластичности, и в итоге обращается к уравнению Шульца, работая над книгой Value and apital . В этой работе Хикс рассматривает случай для более чем трех благ. С этой целью он вводит понятие третьего составного блага, составленного из всех остальных благ, за исключением рассматриваемой пары. Чтобы не отклоняться от определения, сформулированного в 1934г., Хикс делает допущение, что относительные цены благ в составном благе фиксированы [14, р. 33]. Понемногу Хикс [14, р. 44, 46] начинает проявлять тенденцию к отождествлению этого составного блага с деньгами (счетной единицей). В Приложении [14, р. 311] он не упоминает оригинальную гипотезу, на основе которой была выстроена данная концепция, и принимает определение, идентичное определению Шульца [39].29 Исходя из этого, вполне можно прийти к выводу, что [c.46]
Дадим определение термина ЧБС для этого сочетания. Из определений, встречаемых в литературе, например в [Be hhofer, 1954 1958], может сложиться впечатление, что в варианте уравнений (За) и (36) правильный выбор не нужен, поскольку лучшее Среднее отличается не больше чем на б единиц. Тем не менее две лучшие совокупности на б единиц превосходят остальные (k — 2) совокупностей, поэтому желателен выбор П или П . Мы утверждаем, что метод, гарантирующий требование уравнения (1), также гарантирует и Р (ПВ), если уравнения (За) и (36) имеют место, когда мы определим ПВ как выбор одной из лучших совокупностей — либо Щ, либо П( 1)( которая хуже, чем П(й), менее чем на б единиц. Рассмотрим ситуацию с исключением одной из двух лучших совокупностей, скажем П(й). Тогда остается (k — 1) совокупностей с одной лучшей по крайней мере на б единиц. Следовательно, в этой ситуации метод гарантирует также выбор лучшей средней с вероятностью, равной по меньшей мере б. Далее, включим совокупность, которая была удалена. Это включение не уменьшит вероятности того, что лучшая, ранее выбранная совокупность n(ft i) даст большее выборочное среднее по сравнению с другими совокупностями /(/= ,..., — 2). (Все наблюдения независимы, рост числа совокупностей от k — 1 до k не уменьшает согласно правилам процедуры числа попадающих в выборку наблюдений.) Совокупность nfe, только что включенная нами, может быть, как и может не быть, выбрана вместо лучшей совокупности H(h-D, но оба выбора по определению правильны. Более формальный вывод приведен в приложении V.B.I. [c.220]
Одновыборочный метод Бехгофера [Be hhofer, 1954]. Из изложенного следует, что процедура Бехгофера предполагает нормальность независимо распределенных наблюдений с известными дисперсиями, скажем of (i = 1,. .., k). Из совокупности i выбирается пг наблюдений так, чтобы удовлетворить уравнению (1). В приложении V.B.2 мы дали простой вывод для определения ns наш вывод отличается от вывода Бехгофера, но приводит к тем же результатам4. Берем выборку объемом nt, как в уравнении [c.222]